开通完权限，客户经理发来一个安装包，很多人第一件事就是双击。装完打开一片空白，或者登录报错，又回头问“是不是装错了”。安装这一步看着简单，几个细节没注意，后面全在还债。第一步，确认版本。同一款终端，不同券商给的定制版在登录服务器、可用功能、界面菜单上都有差别，不要从别处找一个安装包来装。用你开户方给的那个包，版本号记下来，将来报... 阅读全文

12次浏览 2026-11-12 14:13

自己写的爬虫，头两周跑得挺顺，第三周开始报错：有时返回空页，有时字段少了一列，有时直接连不上。修一次能撑几天，再坏一次。这时候该认真考虑换数据源了，而不是继续打补丁。先说爬虫的问题在哪。网页是给人看的，结构随改版变动，你的解析规则跟着一起碎；站点还有访问频率限制，跑全市场日线动辄几千次请求，很容易被拦；返回的是文本，价格要清洗、复权要自己算、停牌要自己... 阅读全文

16次浏览 2026-11-12 14:12

想做行业轮动，第一步就卡住了：想法很清楚，可成分股名单从哪来？总不能一个个手工敲进去，几百只票，改一次行业分类就得重来一遍。先纠正一个常见误解。成分股不是行情数据，它是一张名单，本质是静态表加定期调整。行情每秒在推，名单可能一个季度才动一次。所以这两类数据要用两套办法拿：行情靠订阅，名单靠读取。第一条路，用客户端的板块节点。QMT的行情树里，指数、行业... 阅读全文

13次浏览 2026-11-12 14:11

策略文件写完了，回测曲线也好看，然后呢？很多人卡在这一步：编辑器里有个运行按钮，点下去什么也没发生，或者跑起来不知道自己在跑什么。把流程拆开看，其实是五个环节，缺一环都走不到实盘。第一环，环境与账号。确认终端能正常登录、行情在跳、策略编辑器能打开。不同券商部署的版本和开放的功能范围不一样，能跑什么、能下什么单，以你开户时被告知的为准，不要照搬别人截图里... 阅读全文

10次浏览 2026-11-12 14:11

刚装好QMT的人常撞上一个怪现象：行情列表里换手率一栏是空的，或者数字停在昨天收盘，怎么刷新都不动。第一反应是软件坏了、账号权限不够，其实多数时候是取数路径的问题，与账号等级没有直接关系。先把换手率怎么来的说清楚。它等于当日成交量除以流通股本，两个数都必须是当天的。QMT的行情字段大致分两类：成交量、成交额、最新价这类由交易所直接推送，属于基础字段；换... 阅读全文

12次浏览 2026-11-12 14:10

最近被问得最多的一句话是：这两个到底选哪个。问的人大多刚开完户，软件还没装，怕选错了白折腾。其实这个问题没有标准答案，但有一套很快能得出答案的判断方法，比看十篇测评有用。先看它们共同的地方：都提供策略编写、历史回测、模拟和实盘对接，都能拿到行情和基础数据，都能做定时任务和条件触发。也就是说，你的策略逻辑在两边都能实现，差别不在“能不能... 阅读全文

10次浏览 2026-11-12 14:09

有位用户跟我说，他手里三十多只票，每天上午十点半要同时看一遍有没有到卖点，眼睛在几个页面之间来回切，切到最后一只，第一只已经跌回去了。这不是心态问题，是人手不够。工具的价值就在这里：把重复的、有明确规则的活交出去，人只保留判断。先泼一点冷水。软件不会替你赚钱，它只会把你自己写下的规则执行得更快、更一致。规则本身模糊，工具只会让错误发生得更快。所以上手之... 阅读全文

10次浏览 2026-11-12 14:08

后台收到一串问题，问得都很实在，索性挑出最常被问的七个，一个一个说清楚。都是新手刚装上软件、刚开完户那个阶段会遇到的，不需要任何前置知识。第一问，完全不会编程能上手吗。能看懂“如果价格高于某个值就卖出”这种逻辑，就能开始。先从改别人的简单策略入手，改一个参数、看一次结果，比从头读教程快。真要做复杂逻辑，还是得补一点基础，绕不过去... 阅读全文

10次浏览 2026-11-12 14:08

几年前写量化，连接交易端是件苦活：自己拼报文、自己对字段、自己处理粘包，一个字段对不上，查一整天。现在这条路已经被铺平了，xtquant把连接、订阅、下单这些事封成了几个函数，你要做的是把策略想清楚，而不是跟协议较劲。先说连接这件事的本质。客户端在本机跑着，你的脚本通过本地通道跟它说话，通道的地址和端口由客户端配置决定，一般不用你手动填。握手成功后，你... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:07

有个做多品种轮动的用户跟我抱怨，他的策略要同时盯四十多个标的，每个标的算一遍指标，一轮下来要好几秒，行情早就跑过去了。他原来是在客户端里写脚本的思路，习惯了一个进程从头算到尾。其实客户端现在给了两种跑法：内置Python和原生Python，用对了，这类批量计算能快出一个量级。先把两者分清楚。内置Python是客户端自己带的解释器，脚本跟着客户端进程走，... 阅读全文

13次浏览 2026-11-12 14:06

一位读者在QMT上把策略调了三个月，模拟盘表现稳定，最近想换到Ptrade，问我代码能不能直接复制过去。答案是：逻辑能搬，代码要改，而且改的地方比想象中集中。他试了一晚上，卡在四个地方，正好可以当成一份清单。第一处，入口函数。两套框架对策略生命周期的叫法不一样，初始化、每根K线触发、盘前盘后，各有各的函数名。搬代码第一步不是改逻辑，而是把这些骨架函数换... 阅读全文

10次浏览 2026-11-12 14:06

想做十年周期的回测，结果一拉分钟线，本地只有最近几个月的数据，再往前就是空的。这是很多人从日线转分钟策略时撞上的第一堵墙。硬凑是凑不出来的，只能换思路：要么自己长期积累数据，每天定时把当日数据落盘，攒够几年再说；要么换一个数据供给方式更省心的环境。这里把Ptrade相对顺手的地方整理成8条，供你对照自己的情况。第一，数据由平台侧统一维护，历史区间更长，... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:05

回测跑得好好的策略，一挂到实盘就报错：文件不存在。有人第一反应是路径写错了，检查三遍，路径明明是对的。他遇到的是QMT里一个很常见的坑——策略在回测和实盘两种运行方式下，工作目录不是同一个，代码里写的相对路径，落到实盘就指到了别的地方。为什么会这样。回测时策略由编辑器直接拉起来，当前目录往往是你打开项目的位置；实盘时策略是被客户端按自己的方式加载的，进... 阅读全文

9次浏览 2026-11-12 14:04

有人问我，怎么知道一只票近期是散户在增还是在减。他手上有个想法：把持股人数的变化当成一个观察维度，接进自己的选股流程里。想法没问题，卡住的地方在于数据从哪来。QMT的xtquant里有个get_hkt_statistics接口，就是干这个用的——按指定品种取回持股统计类数据。先说清楚它给的是什么。这类接口返回的是交易所或数据源整理过的统计结果，通常包含... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:04

有个朋友把别人分享的策略粘进QMT的策略编辑器，点了编译，底下直接一行红字：invalidsyntax，光标停在一句带冒号等号的赋值上。他以为是代码抄错了，反复删改半小时，最后才发现是环境版本的问题——他手里的客户端内置解释器还是3.6，而那段代码用了新版本才有的语法。这类报错最近会越来越多。Python3.6早就停止维护了，很多第三方库的新版本不再提... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:03