回测报告上胜率六十多，实盘第一个月连亏五笔，很多人到这一步就开始怀疑代码。问题往往不在代码，在于把胜率当成了衡量策略好坏的唯一尺子。趋势跟踪这类策略，天生就不是靠胜率吃饭的。它的赚钱逻辑是少数几笔大盈利覆盖大量小亏损，胜率通常在四成上下，靠的是盈亏比。硬要把胜率拉高，就得收紧止盈、放宽止损，结果是赚的时候赚一点点，亏的时候亏一大笔，曲线反而更难看。所以... 阅读全文

14次浏览 2026-11-12 14:25

两台电脑并排摆着，左边挂着QMT客户端，右边开着PTrade的界面，同一个策略两边各写一遍，这是不少人试水的做法。真正拉开差距的不是界面好不好看，是开发和部署这两条路径完全不同。开发环境上，QMT是本地化的路子。代码文件在你自己机器上，用终端自带的编辑器或者外部编辑器都能改，Python环境是本地的，第三方库可以自己装。PTrade是另一套路子，策略在... 阅读全文

25次浏览 2026-11-12 14:24

可转债当天买当天能卖，波动又不小，不少人想把它接进量化里跑。第一句话先说清楚：没有哪家终端是默认就支持可转债量化的，能不能用，取决于权限、版本和接口三件事。先说权限。可转债交易本身需要开通对应权限，信用账户和普通账户的规则还不一样。有些账户能手动买转债，但接口下单会被拒，原因是接口层面没有放开这个品种。开户时问一句，能省很多事。再说终端。QMT和PTr... 阅读全文

29次浏览 2026-11-12 14:23

港股通权限开了，回到QMT里搜代码，发现输入常见的五位数字根本匹配不上。这不是软件坏了，是港股和A股在代码、单位、交易时间上都不是一套规则。先分清两条通道。一条是港股通，用境内账户买卖规定范围内的港股，资金在境内结算；另一条是直接开港股账户，范围更宽但要单独办。QMT里能交易哪一种，取决于券商开了哪条通道、终端版本支持到什么程度，这个必须先问清楚。代码... 阅读全文

27次浏览 2026-11-12 14:23

收盘后刷到龙虎榜，看到某只票买一席位上有机构、下有游资聚集的营业部，你想：能不能把这份数据变成程序里的筛选条件？这一篇就把龙虎榜数据从概念到用法完整过一遍。先讲概念。龙虎榜是交易所每个交易日盘后公布的披露名单，个股因为涨跌幅偏离、换手率、成交金额等指标达到披露条件就会上榜，公开买卖金额居前的席位明细。席位分两类：营业部席位，代表某家营业部渠道的资金动向... 阅读全文

12次浏览 2026-11-12 14:22

代码写完了，编辑器里语法检查也过了，回到终端界面却找不到从哪儿点运行。这是刚上手的人最常卡住的一步。迅投QMT的策略运行入口不复杂，但几个设置没对上，策略就是不干活。先找到策略交易或者模型交易的界面。里面一般是左右分栏，左边是策略列表和新建入口，右边是代码编辑区和运行日志。新建一个Python策略会生成一个带初始化和行情回调的模板文件，先别急着写逻辑，... 阅读全文

13次浏览 2026-11-12 14:21

笔记本一合盖，策略就停了；家里断一次网，一天的信号全错过。这是很多人把QMT搬到云服务器的直接原因。但搬之前得先弄清楚，云服务器解决的是什么问题，不解决什么。它解决的是连续运行。云主机常年开机，不断电不断网，远程桌面连上去就是一台完整的Windows机器，终端挂在上面跑，人在外面用另一台电脑或者手机连回来就能看。它不解决的是交易速度。撮合在券商机房，你... 阅读全文

35次浏览 2026-11-12 14:21

有人问，全市场五千多只股票，能不能一秒钟每个都挂一笔委托。技术上不是不行，但要先明白一件事：这不是把下单函数放进循环里跑五千遍，那样光是网络往返就把时间耗光了。真正能用的是篮子交易，也叫组合委托。它的机制是把一批委托打包，一次性提交给柜台，柜台再拆成逐笔报单送到交易所。你能感觉到的是提交动作快，实际撮合仍然是逐笔进行的。所以这里的快指的是提交，不代表五... 阅读全文

12次浏览 2026-11-12 14:18

策略连续跑了十来天，某天上午行情突然不刷新了，持仓界面也卡住，手工重启客户端才恢复。事后翻日志，前面几天其实已经有几次重连记录，只是没人注意。与其等它哪天在关键时刻掉链子，不如把每日重启和策略自启动做成固定机制。先说为什么重启有效。策略长期挂在客户端里，内存占用会随数据累积慢慢上涨，行情订阅反复开关之后可能有残留，网络连接维持时间过长也可能进入半死不活... 阅读全文

10次浏览 2026-11-12 14:18

盘中打开涨速榜，五分钟里窜上去的那几只总让人心里发痒。很多人想在QMT里把这个指标自己算出来，结果发现终端里并没有一个叫五分钟涨速的函数，得自己动手。先把这个概念拆开，它其实就是一个最简单的涨跌幅，只不过起点不是昨收，而是五分钟之前的那一刻。公式是：现价减去五分钟前的价格，再除以五分钟前的价格，乘百分之百。难点不在公式，在五分钟前这个点怎么取。QMT提... 阅读全文

10次浏览 2026-11-12 14:17

盯盘时看中一只正快速拉升的转债，等你算好数量、切到下单窗口，价格已经走远。可转债节奏快、规则细，靠手速很难稳定执行，于是很多人想把这套动作交给程序。这篇就按顺序过一遍用QMT实现可转债自动交易的过程。第一步，确认资格与支持。可转债交易需要先开通对应权限，接口层面能不能对这个品种下单，各家终端支持程度不同，不同券商的要求也不一样，动手前把这两件事问清楚，... 阅读全文

13次浏览 2026-11-12 14:16

研究环境里回测曲线很平滑，一到实盘就手忙脚乱：信号出来了，手工算数量、切窗口、填价格，一顿操作下来几分钟过去，价格早变了。焦虑不来自策略，来自中间那段人工搬运。先把结构想清楚。这类组合通常是两段式：研究平台负责算信号，因为它数据全、写因子方便；交易终端负责报单，因为它离柜台近、能拿到真实回报。两段之间需要一条通道，把“买什么、买多少... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:15

一只票横了两个月，某天忽然放量拉起。事后看图形很干净，当时却很难判断：这是真突破，还是又一次假动作。VCP这套思路，就是想办法把“收缩”这个状态先用数字描述出来。核心有两件事：波动在收窄，量能在萎缩。波动收窄用平均真实波幅衡量，把每日真实波幅按窗口取均值，得到一条ATR曲线。如果最近一段的ATR明显低于更早一段，且高点在降低、低... 阅读全文

9次浏览 2026-11-12 14:15

策略明明该买，信号也打了，委托却没出去，界面上干干净净，一句提示都没有。这种时候别猜，去看日志，答案基本都写在里面。先知道日志在哪几处。第一处是策略编辑器的运行输出面板，策略里打印的内容、抛出的异常，第一时间显示在这里，适合边跑边看。第二处是客户端的日志目录，按日期分文件存放，客户端自身的连接、登录、行情订阅记录都在里面。第三处是你自己写的日志文件，用... 阅读全文

12次浏览 2026-11-12 14:14

有种体验很多人都有：账户涨的时候比指数慢半拍，跌的时候一点没落下。想描述这件事，光说“跟得紧”太模糊，得有两个数把它量化出来，这就是Beta和R2。做法是把策略每天的收益率，对基准指数同一天的收益率做一次线性回归。斜率就是Beta，衡量市场动一个点，你的策略平均动几个点；R2是拟合优度，取值在零到一之间，衡量基准的波动能解释你多... 阅读全文

10次浏览 2026-11-12 14:13