国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因

474次浏览 2018-5-2 13:51

国债期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息成本

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IRR：买入国债现货并用于期货交割所得到的利率收益率。隐含回购利率最高的国债是最便宜可交割国债。

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*票价格=国债期货交割结算价*转换因子+应计利息

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中金所5年期国债与10年期国债：合约到期月份剩余期限4~5.25年/6.5~10.25年的记账式附息国债。

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国债期货：以*权国家发行的国债为期货合约标的的期货品种。（中长期国债期货活跃，采用实物交割）

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影响利率期货价格的因素：1.政策因素（财政政策、货币政策、汇率政策）2.经济因素（经济周期、通货膨胀率、经济增长速度）3.全球主要经济体利率水平4.其他因素 阅读全文

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短期利率期货报价：指数式报价（3个月欧洲美元和3个月银行间欧元拆借利率期货）

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国债分类：短期国债、中期国债、长期国债。

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 利率期货：以短期利率（货币资金）、存单、债券、利率、互换等利率类金融工具或资产为期货合约交易标的的期货品种。

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利率衍生品种类：利率远期、利率期货、利率期权、利率互换。

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外汇期货期权与货币期权的区别在于：执行外汇期货期权时，买方获得或交付的标的资产是外汇期货合约，而不是货币本身。

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影响外汇期权价格因素：1.期权的执行价格与市场即期汇率；2.到期期限；3.预期汇率波动率大小；4。国内外利率水平。

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种类：现汇期权（货币期权）和外汇期权（原生金融产品）；欧式和美式

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货币互换：在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本金互换的形式：1.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换；2.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金；3.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期... 阅读全文

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