结算价：某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价（保留小数点后一位）。

1085次浏览 2018-5-2 14:05

持仓限额的规定：1.同一客户在不同会员处开仓交易，其在某一合约单边持仓合计不得超出该客户的持仓限额；2.会员和客户的股指期货合约持仓限额具体规定 阅读全文

1237次浏览 2018-5-2 14:04

沪深300指数期货：1.合约乘数；2.指数点报价，最小变动价0.2；3.合约月份；4.每日价格最大变动限制（+-10%）；5.保证金10%；6.持仓限额；7.每日结算价，最后一小时成交价格按照成交量的加权平均加；8.交割方式郁交割结算方式... 阅读全文

1338次浏览 2018-5-2 14:04

应用：套保、投机套利、作为组合管理或企业发行或回购股票的工具

316次浏览 2018-5-2 14:03

股指期货：以股价指数为标的资产的标准化期货合约。（指数点数报价，现金交割，波动大于利率期货）

387次浏览 2018-5-2 14:03

股票指数的计算方法：算术平均法、加权平均法和几何平均法。

930次浏览 2018-5-2 14:02

利率互换：交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。 阅读全文

1087次浏览 2018-5-2 14:01

利率下限期权：期权买方在市场参考利率低于下线利率时可取得低于下限利率的差额。

958次浏览 2018-5-2 14:00

利率上限期权：利率封顶，与利率互换组合，期权的买方支付权利金，与期权的卖方达到一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。 阅读全文

1076次浏览 2018-5-2 14:00

利率期权：以利率类金融工具为期权标的物的期权合约。

461次浏览 2018-5-2 13:59

远期利率协议FRA：买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议。

989次浏览 2018-5-2 13:58

套期保值合约数量的确定：1.面值法：国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值2.修正久期法：修正久期=久期/(1+y)；y为债券的到期收益率或市场利率久期与票面利率、附息频率以及到期收益率呈负相关，与到期时间呈正相关其它相同下，收益率较低、票面利率较低、到期期限较长，修正久期较大；较低付息频率债券修正久期... 阅读全文

1377次浏览 2018-5-2 13:57

卖出套保：1.持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降；2.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升；3.资金的借方，担心利率上升，导致介入成本增加。 阅读全文

879次浏览 2018-5-2 13:55

买入套保：1.计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升；2.按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加；3.资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降。 阅读全文

753次浏览 2018-5-2 13:54

国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子买入基差（基差多头）：买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）：卖出国债现货、买入国债期货、待基差缩小平仓获利。 阅读全文

1226次浏览 2018-5-2 13:52