产品间差价_专题

产品间差价

时间：2020-10-27 16:17:48 浏览：8130人

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年限的债券的收益率会有不同的变化。假设一条正常收益曲线，如果10年的收益率比5年的收益率爬升更高，则该曲线“斜率变陡”；如果曲线趋于“水平”，则意味着短期、中期、长期收益率的差异逐步减少。和直接的单边头寸交易相比．产品间价差交易策略也有风险低的优点。

由于欧元债券朝货和Euro Bobl期货的保证金条款属于同一类别，所以在计算追加保证金时．价格趋势的相关性也是考虑因素之一。由于不同剩余有效期的债券及相应期货对利率的敏感性不同，多头和空头头寸的多少价差交易策略中的两部分必须按两种合约的修正久期进行权重分配，否则收益曲线的平行移动将导致价差头寸的价值发生变化。

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