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金融期权策略周报

（1）上证50ETF期权上证50ETF上周空头压力线下小幅区间弱势盘整震荡；期权隐含波动率持续下降至历史偏低水平位置；期权持仓量PCR报收于0.61。操作建议，构建10月份卖出看涨+看跌期权偏空头组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，根据市场行情变化动态地调整持仓delta，使得持仓保持负数，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2310M02500@10，S_51005P2310M02550@10和S_510050C2310M02600@10，S_510050C2310M02550@10。（2）上证300ETF期权上证300ETF上方有空头压力的弱势盘整震荡，整体表现... 阅读全文

2023-10-16 13:33 448次浏览

金融期权日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

【结论与策略建议】（1）上证50ETF期权方向上：上证50ETF前期超跌反弹遇阻回落后宽幅盘整震荡近一个月，下方有前期低点支撑，短期弱势偏空；波动上：期权隐含波动率窄幅波动后自上轨道线持续下行，跌破下轨道线；策略建议：构建卖出看涨+看跌偏中性的期权组合策略，获取时间价值收益，若市场行情快速波动突破损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2310M02500@10，S_51005P2310M02550@10和S_510050C2310M02600@10，S_510050C2310M02650@10。（2）上证300ETF期权方向上：上证3... 阅读全文

2023-10-13 09:19 374次浏览

金融期权日报

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成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投资者资金投向，是市场情绪更直接的体现。成交额PCR与标的行情往往表现为反方向，比值越大表明空头压力越大，比值越小表明多头力量越强。截止收盘，上证50ETF期权成交额PCR报收于1.09（+0.09），上证300ETF期权成交额PCR报收于1.02（+0.08），创业板ETF期权成交额PCR报收于0.75（-0.29），中证1000股指期权成交额PCR报收于0.59（-0.14）。... 阅读全文

2023-10-12 08:17 314次浏览

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成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投资者资金投向，是市场情绪更直接的体现。成交额PCR与标的行情往往表现为反方向，比值越大表明空头压力越大，比值越小表明多头力量越强。截止收盘，上证50ETF期权成交额PCR报收于1.00（+0.07），上证300ETF期权成交额PCR报收于0.95（-0.17），创业板ETF期权成交额PCR报收于1.04（-0.01），中证1000股指期权成交额PCR报收于0.73（-0.07）。... 阅读全文

2023-10-11 08:22 324次浏览

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隐含波动率：金融期权隐含波动率不同程度地波动。其中上证50ETF期权隐含波动率报收于17.03%（-1.25%），上证300ETF期权隐含波动率报收于26.96%（+5.91%），创业板ETF期权隐含波动率报收于32.61%（+4.28%），中证1000股指期权隐含波动率报收于19.07%（-0.18%）。成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投资者资金投向，是市场情绪更直接的体现。成交额... 阅读全文

2023-9-28 09:51 229次浏览

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日内分时行情：金融期权上证50ETF日内行情低开走低后震荡下行；上证300ETF日内行情低开走低后震荡下浮，午后窄幅区间盘整；创业板ETF日内行情低开后宽幅区间震荡，午后缓慢震荡下行；中证1000指数日内行情低开后宽幅区间剧烈波动，临近收盘前弱势下行。日K线上看：上证50ETF前期超跌反弹遇阻回落后窄幅盘整震荡近一个月，市场偏中性；上证300ETF前期超跌反弹近一周震荡上行后遇阻回落，前两周以来持续弱势下行，跌破今年以来的最低点，... 阅读全文

2023-9-27 10:02 403次浏览

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同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

日K线上看：上证50ETF前期超跌反弹遇阻回落后窄幅盘整震荡近一个月，市场偏中性；上证300ETF前期超跌反弹近一周震荡上行后遇阻回落，前两周以来持续弱势下行，跌破今年以来的最低点，后弱势回暖；创业板ETF前期自低点弱势反弹后窄幅盘整，近两周在空头压力下持续下行，回暖势头较弱；中证1000指数沿着空头趋势方向加速下跌近三周，跌破去年12月以来低点，弱势反弹回暖后宽幅盘整，近两周缓慢下行后弱势回暖，市场行情整体偏弱势。截至收盘，上证... 阅读全文

2023-9-26 08:26 351次浏览

金融期权策略周报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

市场行情：周线上看，上证50ETF经过前期连续报收阴线，近两周以来小幅区间震荡有所反弹回升；上证300ETF延续空头趋势方向下弱势震荡，连续报收阴线，上周迎来了小阳线，市场行情空头力量逐渐释放；创业板ETF连续六周报收大阴线，跌破去年四月以来低点，而后反弹上升报收小阳线；中证1000指数周线上前期连续三周报收大阴线，跌破去年10月以来低点，近两周以来低位小幅区间震荡，市场行情延续偏弱势形态。从日线上来看，上证50ETF上周先跌后涨... 阅读全文

2023-9-25 09:38 804次浏览