期权交易策略相关资讯_叩富问财专题

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一、期权网格交易策略的市场条件适用性期权网格交易策略是一种在市场价格波动中，通过设定一系列价格点进行买卖操作的策略。这种策略在某些市场条件下表现较好，主要包括以下几种情况：1、震荡行情：在震荡行情中，市场价格上下波动但不会持续朝一个方向发展。网格交易可以在这种市场中通过等距离网格交易的方式，根据震荡行情的振幅设置网格步长，在价格区间内逐步高抛低吸，循环操作，利用震荡行情中的波动获取收益。2、波动较大的市场：网格交易的收益取决于品种... 阅读全文

2024-5-28 15:00 822次浏览

权益及期权策略周报（金融期权）：股指期权的PCR比值指标分析

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以中证1000股指期权为例，统计成交额PCR与成交量PCR比值指标的情绪指引胜率。该比值情绪指标与指数走势的反向关系明显，加之标的走势往往具备动量效应。指标在不同分位下的情绪指引胜率基本稳定且均超过55%。表明当指标处于低位，指数下一交易日上涨的概率较高。但从另一方面来看，当指标处于低位（走弱），表明期权端布局指数上涨的动能减弱。以指标低于滚动百日25%分位为例，随着交易时间的延长，指数上涨的胜率在逐步衰减，此时认为市场在接近阶段... 阅读全文

2024-4-8 15:10 625次浏览

权益及期权策略周报（商品期权）：期权角度看本轮铁矿石走弱

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（1）站在**情绪指标视角，持仓量PCR持续大幅走低，且比值PCR未出现反转迹象，反映市场近期情绪偏弱。（2）**行权分布来看，750左右为目前看跌**第一支撑位，**市场反映价格存在一定支撑（3）**波动率角度，平值附近**隐波偏震荡走势，虚值档位隐波小幅上涨，市场情绪转向更远档位进行博弈。（4）策略角度，熊市价差策略相比于单纯空头更为稳健，年初至本周五的回测期内，多数时间跑赢标的，熊市看涨价差策略收益较本月初增幅3%... 阅读全文

2024-3-18 11:25 323次浏览

期权保险策略与备兑开仓策略，这两者之间有何异同？

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说到备兑开仓和保险策略时，经常有朋友会有这样的疑问：“既然备兑策略需要放弃标的大幅上涨后带来的收益，那为何我们不直接做保险策略呢？”这就需要我们弄清楚，这两者之间都有什么异同点，才好判断我们需要使用何种策略才是最适合当前市场行情的。这里我们先从两者的概念讲起，先看一下备兑开仓的概念和盈亏曲线图，如下：01备兑策略备兑开仓是指当预期未来标的证券会处于不涨或小涨时，投资者可以通过备兑开仓策略来增强收益、降低成本... 阅读全文

2020-12-2 09:43 930次浏览

期权保险策略与备兑开仓策略，这两者之间有何异同？

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这里我们先从两者的概念讲起，先看一下备兑开仓的概念和盈亏曲线图，如下：01备兑策略备兑开仓是指当预期未来标的证券会处于不涨或小涨时，投资者可以通过备兑开仓策略来增强收益、降低成本。具体操作方法如下：投资者持有50ETF股票，锁仓，在期权帐户中勾选备兑，卖出相应数量的认购期权合约，此时，由于投者拥有现货做担保，所以，不需要额外交纳期权卖方的保证金支出，此时投资者不仅可以获得50ETF小幅上涨带来的收益，还可以额外赚取期权卖方的权利金... 阅读全文

2020-12-2 07:54 937次浏览

期权保险策略与备兑开仓策略，这两者之间有何异同？

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2020-11-22 18:59 667次浏览

第三十八篇：期权策略篇之“方向性策略（一）

首席刘经理 _股票
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第三十八篇：期权策略篇之“方向性策略（一）”【编者按】方向性策略是投资者最常用的期权策略之一。相比较直接买入或卖出股票，期权的方向性策略更加灵活多样，但是如果考虑到期权价值非线性、时间价值损耗、杠杆可变等因素，交易期权要比交易股票复杂得多，需要投资者对期权属性、策略适用条件以及实施步骤等有深入的... 阅读全文

2017-6-15 16:15 846次浏览