期货跟踪止损相关资讯_叩富问财专题

本报告完成时间|2024年1月8日摘要目前商品市场波动率处于46.9%年内历史分位点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-0.28%/-0.27%/-0.69%，60日反转策略周净值变动0.21%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势净值变动-1.86%/0.29%/-0.39%，60日反转策略净值变动0.06%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.13%；在贵金属板块较差，净值变动-2.52%。中周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.24%；在贵金属板块上业绩较差，净值... 阅读全文

2024-1-8 19:15 342次浏览

CTA市场跟踪周报：CTA各类策略均小幅回撤，持续关注商品供应端扰动

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从总量风险监测来看，近6个月量化CTA趋势和套利策略风险偏好显著的基金数量适中。从结构风险监测来看，近3个月量化CTA趋势和套利策略基金在风险因子上的暴露不高。阅读全文

2024-1-4 08:25 320次浏览

金融工程跟踪周报：流动性、残差波动率和规模因子较优

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中，因子预测显著减弱，杠杆类因子预测效果增强，流动比率因子表现最优。上周量价体系中，因子选股风格全面翻负、部分选股能力有所增强；其中，流动性、残差波动率和贝塔因子表现较优。上周A股横盘震荡、小幅回调，30个中信一级行业超四成上涨。震荡盘整市中，需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜过高暴露风险敞口。... 阅读全文

2023-11-27 19:40 229次浏览

金融工程跟踪周报：波动率、流动性和规模因子三足鼎立

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中，因子预测效果加强但短期因子反转，流动比率因子表现最优。上周量价体系中，绝大部分因子选股风格翻正；其中，残差波动率、流动性和规模三大类因子旗鼓相当、表现较优。上周A股前半程上涨、后半程调整，30个中信一级行业超六成上涨。市场处于调整期，需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜过高暴露风险敞口。... 阅读全文

2023-11-14 17:50 252次浏览

镍和不锈钢产业链周报：负反馈临近尾声，跟踪库存变化

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整体框架不变，产业链状态不理想，“中间品—硫酸镍—三元电池”新能源条线去库存过程尚未完成，“镍铁—不锈钢”条线钢厂减产，“纯镍—合金”条线供需趋松。纯镍方面，国内来看，伴随新增产能放量，趋势性累库，基差弱势主流电镍生产工艺有利润，尚未听闻国内厂家有减产计划。海外来看，供需双弱，LME镍库存仓单注销占比提升，但仍然维持大贴水结构。总体上，纯镍低库存溢价回吐，镍铁... 阅读全文

2023-11-6 09:47 292次浏览

储能行业月度跟踪：国内月度装机逐步回暖，巴以冲突致短期气价上涨

资深杨顾问 _股票
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核心观点行业观点：10月11日，广东省发改委发布《广东省2023年省管海域海上风电项目竞争配置结果的通知》。《通知》公布了15个省管海上风电项目竞配结果，规模共计700万千瓦。10月11日，乌鲁木齐市人民政府发布《乌鲁木齐市国有经济发展“十四五”规划》。文件提出，依托能源政策和电力资源，支持国有企业开展风、光、电投资，聚集换电充电业务，深度参与换电重卡示范项目，打造新能源汽车区域特色发展模式；投资氢能生产、... 阅读全文

2023-10-17 11:18 447次浏览

有色金属锡周报：国内库存延续去库趋势，持续跟踪需求复苏情况

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宏观方面，美国CPI数据超市场预期，强化了市场对美联储要将高利率保持更久、以及今年内将再加息一次的紧缩预期，美元偏强运行。从全年锡矿供应来看，无论是否有缅甸停产事件发生，全年锡矿供应均存在缺口，若缅甸停产至年底则进一步扩大锡矿供应缺口，近期某冶炼厂反馈锡矿采购较难。需求端回暖预期较强，半导体行业周期复苏预期，半导体全球销售额同比增速继续上行修复，近期锡价大幅回落下游采购意愿较强，带动国内库存大幅去库，但可持续性仍需观察。综上所述，... 阅读全文

2023-10-16 10:08 461次浏览

金融衍生品重点数据跟踪2023年07月13日

崔经理 _期货
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股指期货：昨日各股指收跌，小盘风格跌幅较大，IC和IM基差显著走强。当前IH和IF基差期限结构维持contango，IC和IM基差期限结构维持浅back且主力合约时常升水，故各品种展期策略均维持多远空近的推荐。国债期货：期债窄幅震荡上行，基差方面30年基差反弹，其他品种波动不大，跨品种价差方面曲线继续平坦化跨品种价差组合普遍回落，蝶式组合低位震荡。择时模型信号维持中性偏谨慎。债券久期轮动策略对7月维持谨慎，继续持有短久期1-3年指... 阅读全文

2023-7-13 11:27 494次浏览