风险量化评估模型相关资讯_叩富问财专题

2026年量化策略失效怎么办？如何客观评估策略生命周期

张经理 _股票
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在2026年的量化投资环境中，由于算法交易的高度普及，策略的盈利空间被快速挤压，策略失效已成为一种常态。投资者需要建立一套白描式的评估体系，冷静判断当前收益的回撤是属于正常的统计波动，还是逻辑上的彻底失效。评估策略生命周期首先看“样本外表现”。如果实盘运行的数据特征与回测时的样本内数据出现显著背离，例如最大回撤超过历史水平的1.5倍，或者夏普比率大幅转负，这往往是失效的预警信号。其次，观察因子的拥挤度。20... 阅读全文

2026-3-27 14:27 214次浏览

多因子选股模型构建：如何利用量化API实现全市场扫描？

小李经理 _股票
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多因子选股是机构量化策略的核心，其基本逻辑是寻找一系列能够解释股价波动的因素（如估值、成长、动能、质量等），并根据这些因子的表现对全市场股票进行评分。在手动时代，想要在数千只股票中完成多维度筛选几乎不可能，但在量化API的辅助下，这仅仅是几秒钟的代码运行过程。构建模型的第一步是因子提取。通过调用如QMT的`get_financial_data`接口，开发者可以瞬间获取全市场股票的PE、ROE、净利润增长率等核心财务指标。随后，利用... 阅读全文

2026-3-13 14:38 182次浏览

量化交易软件QMT怎么开通？QMT如何获取引用的VBA模型运行的结果

理财刘经理 _股票
福州已帮助2.4万+人好评2.3万+

注意使用该函数时需补充好本地K线或分笔数据调用方法：call_vba(factorname,stockcode,[period,dividend_type,barpos],ContextInfo)函数的参数为：period可选值：'tick'：分笔线'1d'：日线'1m'：1分钟线'3m'：3分钟线'5m'：5分钟线'15... 阅读全文

2025-9-17 15:33 494次浏览

关于量化交易中因子分析模型不得不说的一两事！

资深陈经理 _股票
佛山已帮助1.5万+人好评1.1万+

量化交易中的有效性分析中的信息系数（IC）分析和因子收益率分析，以下是详细的解释和参考信息：一、信息系数（IC）分析1、定义：信息系数（IC）是衡量因子预测股票未来收益能力的指标。它反映了因子值与股票下期实际收益率之间的相关程度。IC值通常在[-1,1]之间，值越大表示相关性越强。2、计算方式：信息系数通常使用斯皮尔曼相关系数（Spearman'scorrelationcoefficient）或皮尔逊相关系数（Pears... 阅读全文

2024-6-3 13:53 551次浏览

套利模型是指什么，套利模型和资本资产定价模型的区别

彭经理 _股票
拉萨已帮助19万+人好评8404

对于套利二字，如果是经常关注本网站的投资者应该对其不是太陌生，在之前的几篇文章中，我们都讲解套利机会。而今天我们在本篇文章中要讲到一个新的词汇，那就是套利模型，可能很多人对这个词语不是太理解。所以在接下来的内容中，我们会讲解什么是套利模型？什么是资本资产定价模型？二者之间有何区别？如果你对这些内容有兴趣的话，那就事不宜迟，赶紧和我们一起去看看接下来的内容吧。对于套利模型，其全称是套利定价模型。这种称呼最早出现于1976年，是由... 阅读全文

2022-1-13 10:35 1196次浏览

波浪理论下的量化模型中的交易成本

刘经理-股票顾问 _股票
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据说，牛逼的江湖大佬都是“左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武”。御风没那么拉风，只做到了“两手抓，两手都很硬”。老杜左手有波浪理论，右手有量化择时风控模型。波浪理论主攻，量化模型主守，攻防兼备，进退自如。感觉大盘又到了一个关键时刻，今天老杜就来秀一把纯技术，用波浪理论来剖析上证指数。看不懂行情？来找老杜就对了！先上上证指数第一张图。看上图，上涨第一浪（攻击形态）2440.91-3288.... 阅读全文

2020-8-27 14:21 1280次浏览