期权构成要素相关资讯_叩富问财专题

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只攻不防：“深南电”期权亏损这是一个交易现代场外商品期权的故事。泰利斯用自己的知识和智慧，在古代期权交易中完胜。但是期权交易是有风险的，从古到今完败的个人和机构不乏其人。2008年金融危机那段时间里，我国一些企业从事场外衍生品交易亏损的消息频频传来，一时成为国内许多财经媒体的热点新闻。其中比较典型的一例是，上市公司深圳南山热电股份有限公司（以下简称“深南电”）在场外期权交易中造成的亏... 阅读全文

2021-1-13 14:58 1583次浏览

对于刚入市的期权投资者，有哪些值得了解的交易模式？

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定投+或有“卖购”对于许多投资者，“定投”是他们日常必做的一件事。定投的原理非常简单，每个月指定一个日子，投入相等的本金，图的是标的指数能够长期往往对应东北方向前进。在等金额的模式下，指数越低，买入的份额越多，指数越高，买入的份额越少，具有摊薄成本的作用，又是一种极为科学的仓位管理模式。不过，有了期权以后，咱们又可以在“定投份额”上玩出一些“花样&... 阅读全文

2021-1-9 16:13 553次浏览

看完本文，学会掌握期权价差策略组合！

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交易策略可针对单一期权，也可以将不同的期权组合在一起，例如两个标的物与到期月份相同但行权价不同的期权，本篇将讨论策略组合的情况。影响期权主要有3个方面的因素：方向、波动率与时间价值。交易人无法改变时间价值的变化，我们能掌握的是对波动率与方向变化的判断与预期，再针对交易的动机直接切入。本文采用SheldonNatenberg（谢尔登•纳坦恩伯格，美国期权教育界三大巨头之一、期权界的传奇人物、全球公认的波动率交易和期权定价的首屈一指的... 阅读全文

2021-1-5 21:05 424次浏览

关于期权卖方Delta对冲的费用和收益，你都了解吗？

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卖出看涨期权+ 买入期货的持仓组合，即使在最初把Delta对冲为0，仍然会因为标的资产的波动变成正数或者负数。当Delta变成正数就卖出期货，如果变成负数就买入期货来对冲Delta。当标的资产下跌时期货的Delta仍然是1没有变化，但看涨期权的价格会回落，Delta也会比以前小。所以整体仓位的Delta就会变成正数。如果要把Delta再次对冲为0，就需要卖出期货。即期货价格下跌时卖出期货合约。反过来标的资产上涨，持仓Delta为负数时，就会需要在期货价格上涨时买入期货合约来对冲Delta。如下表... 阅读全文

2020-12-9 22:26 1084次浏览

期权交易的核心是权利金交易

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正文期权交易的本质是：期权的买卖双方怎样决定一个双方都能够接受的，不同时间，不同协定价格的期权的保险费。对于平值和虚值期权来说，这笔保险费就是以金钱来换取时间。平值和虚值期权的保险费中只有时间价值但没有任何内在价值。但是，期权的买卖双方是不平等的。就如同保险公司和投保人之间的关系一模一样。投保人付给保险公司一笔保险费，比如说买一个汽车保险，当出车祸的时候，保险公司承担义务修理汽车或者给予投保人一个新车。投保人有权利，保险公司有义务... 阅读全文

2020-12-7 21:45 1250次浏览

解惑篇：如何找到期权学习的捷径？

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01比喻法期权的世界里充满了各种各样的比喻，比如，期权和保险便有非常相似的地方，期权的买方就像是投保人，付出保险费享受权利，卖方则像是保险公司，收取保险费承担义务。又比如，在期权分类中，欧式、美式、百慕大期权的概念可能会让人费解，但你细细研究就会发现欧式期权与电影票类似，只能到期当天行权，就好比明天的电影票不能在今天入场；美式期权则于月饼票类似，可以在到期前任一交易日行权，就好像中秋前发的月饼票可以在中秋节前任何一天使用；百慕大期... 阅读全文

2020-12-4 08:30 824次浏览

如何利用技术分析来指导期权交易？

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首先为什么在普通期权交易中，技术分析不能够完全发挥作用呢？其原因有两个：一方面，技术分析只有在数据较多的长期图表下分析才有意义，而期权合约有到期日的限制，时间一般不长，期权图表的研究价值很低。另一方面，影响期权价格的因素除了标的期货价格，还有执行价格、波动率、到期时间和无风险利率四个因素，这使得期权价格变化复杂，期权K线凌乱不堪，从而使得依赖于K线的技术指标失去意义。此外，期权合约众多，交易也往往以组合策略为主，面对每个合约特定的... 阅读全文

2020-12-4 08:16 523次浏览

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