期权构成要素相关资讯_叩富问财专题

股指期权活跃度可期

　　由于外围市场不确定性增加，上周沪深300、中证1000、上证50指数走跌，对应股指期权成交量继续扩大，持仓量略微减少。相较前一周，上周沪深300股指期权（IO）成交699302手，成交额31.69亿元，增幅分别为26.23%和22.25%，日均持仓158784手，减少3.77%；中证1000股指期权（MO）成交459129手，成交额29.76亿元，增幅分别为35.24%和24.18%，日均持仓74482手，减少0.88%；上证... 阅读全文

2023-3-20 22:22 314次浏览

基于白糖期权债务价差和债权价差的研究

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　　本文主要基于白糖期权介绍债务价差（debitspread）和债权价差(creditspread)差别和应用。首先，介绍两个价差期权策略构成和差异；其次，比较在不同行情下，哪种价差策略更适合应用；最后，讨论了不同档位行权价对于债务价差策略和债权价差策略的影响。实验结果显示，在标的趋势+波动率上涨的行情当中，利用平值+虚值3档构建债务价差表现优，在标的震荡+波动率下降的行情当中，则平值+虚值1档构建债权价差表现更优。　　一、什么是... 阅读全文

2023-3-20 12:15 433次浏览

金融期权波动率日报

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【50ETF】当月合约距离到期还剩日期标的物价格2023/3/142.6512023/3/152.6522023/3/16...

2023-3-17 16:50 100次浏览

PTA期货及期权日报

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　　【重要资讯】　　原油成本端：近期受宏观因素影响，原油价格大幅波动，SVB风险事件外溢，原油价格继续下探，后市风险事件是否消散，需进一步观察，关注企稳机会。　　PX方面，中海油惠州石化PX装置年产能95万吨，现满负荷运行，预计将于3月16日例行停车检修，初步计划持续60天左右，叠加金陵石化、东营威联等装置预期检修，供给端有减量，但原油价格下跌，PX价格走弱，3月16日，PX价格收1017美元/吨CFR中国，跌13美元/吨。　　P... 阅读全文

2023-3-17 10:25 162次浏览

沪铝期货期权日报

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　　【交易策略】从盘面上看，资金呈小幅流出态势，主力多头减仓较多。国内供给端仅广西以及四川地区有少量电解铝复产产能，甘肃、贵州和内蒙有少量新投产能。贵州地区三轮限产后产能已较11月底下降76万吨。云南地区新一轮减产已经到位，总计压减约78万吨产能直到5月份枯水期结束。需求方面，下游加工企业开工情况缓慢上升。库存方面，国内社会库存有所减少，伦铝库存持续下降。目前下游加工企业逐步复工，供给端存在偏紧预期，但系统性风险引发市场恐慌情绪，... 阅读全文

2023-3-17 10:25 221次浏览

PVC期货及期权日报

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　　市场避险情绪升温，国内商品市场普跌，PVC期货跳空低开，破位下行，重心回落至6300关口下方运行，跌幅不断扩大，跌破前低支撑，向下触及6129，创近三个月新低。期货下跌拖累下，市场参与者信心大受打击，国内PVC现货市场气氛转弱，各地区主流价格跟随调整，市场低价货源增加，整体成交有所增加。与期货相比，PVC现货市场维持升水状态，基差进一步扩大，点价货源优势逐步显现。上游原料电石市场表现不佳，价格继续松动为主。电石企业开工高位维稳... 阅读全文

2023-3-17 10:25 167次浏览

棉花&棉纱期货及期权报告

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　　【交易策略】　　棉花短期震荡，产业空头可以逐步平仓。投机者暂时观望为上。　　期权方面，波动率维持低位，中期以做多波动率策略为主。

2023-3-16 13:30 348次浏览

金融期权波动率日报

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【50ETF】当月合约距离到期还剩日期标的物价格2023/3/102.6422023/3/132.6692023/3/14...

2023-3-15 18:00 112次浏览

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