CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

股票量化多因子模型的“行业过曝偏离”：为什么不做行业中性化清洗的策略会在行...

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

在QMT极速策略交易系统或PTrade专业策略终端中亲手打磨基于基本面的股票多因子量化模型时，许多研究员喜欢全市场扫描诸如“高净资产收益率（ROE）”、“高股息率”或“低市盈率（PE）”等代表企业高资产质量的经典硬核因子。在长达数年的历史回测中，如果设定每个月根据综合打分筛选出排名前10%的股票进行一键调仓，往往能跑出一条极其陡峭、甚至超越主流宽基指数的收益曲... 阅读全文

2026-6-12 10:01 57次浏览

股票量化多因子模型的“行业过曝偏离”：为什么不做行业中性化清洗的策略会在行...

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

2026-6-12 09:43 76次浏览

迅投QMT回测模型完整操作指南：从数据准备到撮合规则详解

资深-杨经理 _股票
天津已帮助4.9万+人好评1.7万+

前言迅投QMT（QuickMarketTerminal）作为国内主流的量化交易平台，内置Python运行环境，为投资者提供了从行情数据获取、指标计算、策略开发到回测验证与实盘交易的全流程支持。其中回测模型是量化策略开发的核心环节，其准确性直接影响实盘交易效果。本文详细介绍QMT回测模型的工作原理、操作步骤和关键注意事项，帮助投资者规范开展策略回测工作。一、QMT量化系统核心模型概述QMT量化系统支持两类核心模型：回测模型与实盘模型... 阅读全文

2026-4-29 10:05 478次浏览

量化选股逻辑深度解析：从多因子模型到实盘执行

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评550

量化选股的核心在于通过数学模型在全市场数千只股票中筛选出具有大概率上涨潜力的组合。2026年，多因子模型依然是散户进阶的主流逻辑。一个典型的多因子策略通常包含估值因子（如PE、PB）、动量因子（如近20日涨幅）以及质量因子（如净资产收益率）。投资者通过给不同因子分配权重，计算出每只股票的综合得分，从而构建持仓池。相比主观选股，量化选股的优势在于覆盖面广且纪律性强。它能通过历史数据验证哪些因子在当前市场环境下最有效，并根据市场变化动... 阅读全文

2026-4-10 15:44 153次浏览

量化交易入门必看：常见的五大定量投资模型解析

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

在2026年，量化交易已经演化出多样化的风格。对于初学者而言，不需要被复杂的数学公式吓倒，理解其核心模型的基本思想才是关键。定量投资模型的本质，是将成功的投资经验标准化、代码化。以下是目前市场中最主流的五大模型分类。一、多因子选股模型这是量化界的“经典款”。它通过分析估值、成长、盈利、动量等多个维度（因子），给全市场的股票打分。得分越高，入选组合的概率越大。2026年的多因子模型已引入了大量另类数据，选股逻... 阅读全文

2026-4-8 15:52 266次浏览

量化CTA周度报告：期指短周期信号趋向均衡，持仓量反弹...

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3715

基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上涨0.22%。上周前半周交易信号集中在期债，亏损来自于前半周做空期债，但是后半周及时转向做空，包括做多IM产生了正向收益。整体来看，上个月PMI以及分项数据发布后使得股指板块整体承压略微下行，成长板块占优，而期债是有所上行的。从短周期看，资金利率趋向宽松，股债都有小幅上升，但是对于期指信号的提振并没有特别显著，目前短周期在期指方面分配比较平均。持仓量方面，期债保持下行趋势，期指则大幅反弹，结... 阅读全文

2022-11-8 16:10 312次浏览

CTA周度报告：长周期动量因子表现回落，期限结构持续分...

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3715

本周商品市场震荡分化，20日动量相对上周整体下降,市场整体动量维持市场中位偏下，综合策略净值下降0.23%。分板块来看除农产品板块动量小幅上升外，其他板块动量均整体下降。从动量方面看，农产品也是唯一在动量截面和时序上都取得正向收益的板块。期限结构和持仓量因子表现不佳的原因，主要是因为上周大部分商品经历了先涨后跌再反弹的两次反转行情，对于这两个持仓周期较长的因子并不有利。从整个品种池的持仓量变化绝对比值上看，尽管动量延续的窗口有所延... 阅读全文

2022-10-19 15:35 513次浏览

量化CTA周度报告：期指长周期信号结构分化扩大，期债持...

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3715

截至9月30日当周，A股市场整体延续弱势。四个股指标的指数，沪深300、上证50、中证500、中证1000，涨跌幅分别约为-1.33%、-0.75%、-2.98%、-3.75%。沪深300指数期货IF2210合约周涨跌幅-1.48%至3808.4点，较现货升水3.51点。大类资产方面，国庆期间，“欧佩克+”超预期减产，国际油价创3月来最大单周涨幅。国内，央行下调首套个人住房公积金贷款利率。新的一周，关注贸易... 阅读全文

2022-10-11 10:55 351次浏览

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专题创建者

汪宇

- 期货 -

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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