CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

金融衍生品量化CTA策略上周净值下降0.02%。亏损来自于IC多头，后半周逐渐修复。11月进口不及预期，出口受益于基数影响，整体上对于期指形成拖累。通胀数据低于预期，对于期债有所提升。短周期方面，北向资金再度转负，边际上对IF和IH影响较大。尽管美债收益率的回落，但是对于期指的相关系数减少，影响偏向钝化。持仓量方面，周三开始IC和IM的净多单有所增加，但是整体从20日线来看，基本都属于小幅的网格调整，基本处于前一交易日下行后多头增... 阅读全文

2023-12-12 15:37 494次浏览

CTA周报：黑色原料端走弱

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整体商品回到震荡区间，基于当前信号进行展望，贵金属回落至中性，有色中性偏强，黑色和能化处于中性区间，农产品底部回升。具体来看，白银动量有所走弱。有色板块，铜back结构延续，且随着库存回落，近月偏强。截面上做多铜、做空铝的的确定性更高。黑色板块，尽管动量时序上修复，期限结构仍然是承压，原料端铁矿、双焦开始在近月承压，处于中性区间。化工板块目前来看中长期动量偏弱，从持仓量看偏向谨慎，和海外需求偏弱不及预期有关。农产品方面，持仓量整体... 阅读全文

2023-12-12 15:30 285次浏览

CTA周报：贵金属动量抬升

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沪铅策略净值方面，供给因子下行1.41%，需求因子上升0.18%，库存因子上涨0.19%，价差因子下跌1.17%，合成因子走低0.60%。本周综合信号多头转空。供给端多头转中性，再生铅利润下滑，进口铅精矿价格也开始下降。库存为中性但因子强度有所增强，期货仓单库存减少。价差多头转空，期货主力持仓下行，再生精铅平均价维持高位，对原生铅价格存在一定压制。... 阅读全文

2023-11-29 13:27 295次浏览

CTA周报：股票多头继续领涨

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策略拥挤方面，大类策略方面债券与CTA策略下降，股票策略与上周持平；子策略方面，股票类策略中近期主观多头保持在较高的拥挤度水平，本周量化多头拥挤度抬升明显；CTA策略整体走弱，其中量化高频与套利降幅较大。阅读全文

2023-11-14 14:15 380次浏览

量化CTA周报：市场抄底增多

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金融衍生品量化CTA策略上周没有开仓，净值没有变化。长周期模型信号持续改善，上周的数据除了固定资产投资以外，工业增加值和社零均支持基本面继续向好的判断，但同时也和市场走势进一步背离，模型权重进一步缩减。美债收益率、北向、资金面偏紧仍然是短周期承压的重要因素。持仓量，结合现货市场换手率和一些头部净多单量来看，绝对数值已经接近9月初的水平，抄底迹象已经开始显现。期债方面，资金面影响短周期承压，持仓量在跷跷板作用下显现，结合短周期信号，... 阅读全文

2023-10-24 17:03 368次浏览

CTA周报：动量截面主导收益

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策略净值方面，动量时序收益来自黑色板块，板块多头仓位向成材端转移，因子亏损则来自于前半周能化板块中橡胶、聚丙烯的多头。动量截面收益集中在黑色和有色板块，有色空头趋势变强，铅和锡趋势偏震荡，截面上空镍和铜多铅。期限结构上，能化板块的亏损来自于沥青和橡胶，两个品种远月升水收窄，信号为多头。持仓量因子中贵金属板块盈利水平提升，在人民币贬值预期和白银库存下降影响下，市场交投回温，持仓量持续偏多。... 阅读全文

2023-9-26 13:31 187次浏览

CTA周报：股票多头企稳

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策略评分方面，大类策略中股票策略走强，债券策略与CTA策略走弱；子策略部分，本周股票策略整体提高，其中指数增强策略上升幅度最大，CTA部分近期趋势强于套利，在本周趋势策略下降，套利策略提高，相对价值策略中市场中性与择时对冲有所上升，其中市场中性升幅较大。阅读全文

2023-9-12 15:30 433次浏览

CTA周报：动量因子修复减缓

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基于当前信号进行展望，能化处在截面较强的位置，黑色回落，农产品有一定动量反转的迹象。能化方面，PTA和甲醇从期限结构看偏强，PTA主力基差修复，长端维持back结构，加上原油在成本端提供支撑，动量边际上没有减弱，因此做多PTA和甲醇的信号强度偏高。黑色方面，上周初见顶以后动量回落，与监管政策影响有关。受到减产预期反复影响，铁矿在01合约仍旧偏强，其余品种中性震荡。贵金属方面，上周持仓量做多黄金获得较大收益，但是本周开始动量有所回落... 阅读全文

2023-9-12 13:30 349次浏览

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专题创建者

汪宇期货经理

从业认证| 从业4年

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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