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有色金属11月套利月报

玉涛经理 _期货
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铜市场套利机会1.国内铜期现市场概况11月铜价延续高位震荡格局，回调到六万八一带后有所支撑，市场交投总体平静。上半个月铜价主要受到地产后端数据大幅下滑，需求预期走弱的打压，铜价重心下移至7万以下，但随着补库预期落空，叠加地产信贷政策边际改善，铜价再度稳步回升。现货升贴水最高冲至两千元以上，back结构演绎至极致后开始回归，市场开始基于低库存，补库难的现实，将定价重心转移到现货端，远月随着近月强势开始上拉，back结构反而走淡。2.... 阅读全文

2021-11-26 17:17 809次浏览

大强小弱趋势继续，期权跨品种套利反复伺候

资深期货投顾 _期货
北京已帮助3.5万+人好评2596

消息面淡定，A股日内两级分化，小票昨天好不容易硬了1天又泄了，银行等低估大蓝筹坚挺维护着指数。整体上大强小弱格局明显，北水日内流出约70亿警示题材疯狂之心，H股指数创本轮反弹新高指引年末高估切低估、题材换蓝筹的趋势继续。300和50这类蓝筹指数预期会继续比创业板类小票指数强势，即便300和50指数间也会因大金融与科技成分比例的差异走势异同，后续时段有反复做多50做空300的跨品种套利策略机会。示例跨品种组合前先简述期权隐波结构，在... 阅读全文

2020-11-11 08:19 322次浏览