期货价差套利相关资讯_叩富问财专题

ETF套利

ETF套利是利用ETF基金的二级市场交易价格与它持有的一篮子股票组成的基金净值（IOPV）之间的差价，低买高卖赚取无风险或低风险收益的操作。一、套利的核心逻辑：两个价格的偏差ETF存在两个价格，这是套利的基础。1、二级市场交易价：像股票一样，在证券交易所实时报价和交易的价格，由买卖双方供求关系决定。2、基金净值（IOPV）：即“参考单位净值”，是ETF所持有的所有股票按实时价格计算出的每份基金的真实价值，每... 阅读全文

2025-11-7 14:26 660次浏览

今天我们来认识下QDII，以及如何套利！

资深刘经理 _股票宁波已帮助2.3万+人好评2184

今天我们来认识下QDII，以及如何套利！现在大A跌的那么惨，我们应该多了解下处理沪深的其他品种，今天就带大家学习下其他品种里的QDII。QDII是什么呢？QDII其实也是一种基金。它是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。竟然是这样，那么对于投资QDII来说，境外证券市场的股票、债券等有价证券标的物是否有价值是我们需要考虑的。QDII(QualifiedDomesticIns... 阅读全文

2024-8-12 22:40 1356次浏览

可转债如何套利

小李经理 _股票宁波已帮助6.8万+人好评75

可转债套利的方法有多种，以下是一些常见的策略：折价转股套利：当溢价率为负时存在套利空间。在转股期限内溢价率为负时，可将手中的可转债进行转股操作，再把转化成的股票在二级市场上卖出；或者融券并卖出股票，然后购买可转债立即转股以偿还先前的融券进行套利。不过，可转债转化的股票一般需要t+1日才能卖出，在此期间若个股股价出现较大波动，投资者可能会面临亏损，即套利失败。正股涨停转股套利：当可转债对应的股票涨停，正股无法买入且投资者认为该股后期... 阅读全文

2024-7-22 11:12 2047次浏览

套利周报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

操作策略：交易方向：能源价格的分化，以及PTA和MEG供需的分化，有助于PTA和MEG价差保持强势，建议持有多PTA空MEG的对冲头寸；合约选择：目前是PTA和MEG期货主力行业向9月迁移的过程，移仓过程中，EG近远价差有所回升，而TA近远价差有所下滑，关注移仓过程中PTA和MEG期货9月合约价差在移仓过程中是否有适当的收缩，如果PTA和MEG价差有所调整，建议增持PTA和MEG期货9月的对冲头寸。... 阅读全文

2024-4-10 10:50 239次浏览

套利周报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

年内ta/eg期货5合约价差波动区间在【1115,1365】之间，当前价差已降至1160-1170附近，也年内价差波动区间的下沿，建议逢低参与ta/eg价差的买入机会，因价差波动率缩小影响，ta/eg价差建仓区间调整至【1100，1150】。阅读全文

2024-3-13 10:35 312次浏览

套利周报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

能源价格对pta和乙二醇影响差异较大。pta路线单一，与油价走势高度相关；乙二醇有乙烯路线和非乙烯路线之分，乙烯按照来源又可以分为石脑油裂解、乙烷裂解、mto等工艺，非乙烯路线主要是合成气路线。pta和乙二醇是生产聚酯的原料，但消耗量不同，其中，单吨聚酯消耗0.855吨pta和0.335吨meg，可见（一）聚酯对原料需求的趋势影响是一致的，（二）但因物料比例的差异，聚酯对原料需求的影响程度是有区别的；pta和乙二醇供给结构有差异，... 阅读全文

2024-2-27 18:40 253次浏览

套利周报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

2024-2-20 15:37 357次浏览

基于白糖期权债务价差和债权价差的研究

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

本文主要基于白糖期权介绍债务价差（debitspread）和债权价差(creditspread)差别和应用。首先，介绍两个价差期权策略构成和差异；其次，比较在不同行情下，哪种价差策略更适合应用；最后，讨论了不同档位行权价对于债务价差策略和债权价差策略的影响。实验结果显示，在标的趋势+波动率上涨的行情当中，利用平值+虚值3档构建债务价差表现优，在标的震荡+波动率下降的行情当中，则平值+虚值1档构建债权价差表现更优。一、什么是债务价差... 阅读全文

2023-3-20 12:15 703次浏览