期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

01假设标的资产的未来波动率为30%，期权的隐含波动率为40%，离到期日还有20天。因为期权隐含波动率比未来波动率高，所以应该在卖出期权的同时利用期货来对冲Delta。假设期权是看涨期权，那么就需要买入期货进行对冲。Delta对冲的方法如下。（1）买入与卖出看涨期权Delta值相同的期货。（2）随着市场的变化，看涨期权的Delta值也在变化。（3）如果持仓的Delta值是正数则卖出期货，如果Delta值是负数则买入期货，将整体持仓... 阅读全文

2020-12-6 19:18 1009次浏览

无论是对冲风险，还是增厚收益，期权都是你的最优选择！

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这样的话就使得我们用拟合出来的猪饲料成本指数来给饲料做一个管理，它的可行性就具备了，当时我们企业买了这样一个价格看涨期权，可以看到价格上涨可以产生赔付，这个赔付刚好可以抵消掉因为价格上涨而导致多余成本的支出，把这个成本支出抵消掉，形成综合的收益曲线，这条综合的收益曲线在价格上涨的时候，企业的最大支出是可以稳定下来的。但是如果价格下跌它又可以节省采购成本。这就是场外期权，用猪饲料价格保险来规避价格上涨的原理所在。当时我们这家企业作为... 阅读全文

2020-12-6 19:10 453次浏览

期权卖方的事后风控：Delta对冲的实例讲解及有效性分析

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期权卖方的事后风控：Delta对冲的实例讲解及有效性分析期权卖方的事后风控：Delta对冲的实例讲解及有效性分析假设标的资产的未来波动率为30%，期权的隐含波动率为40%，离到期日还有20天。因为期权隐含波动率比未来波动率高，所以应该在卖出期权的同时利用期货来对冲Delta。假设期权是看涨期权，那么就需要买入期货进行对冲。Delta对冲的方法如下。（1）买入与卖出看涨期权Delta值相同的期货。（2）随着市场的变化，看涨期权的De... 阅读全文

2020-12-3 18:29 600次浏览

企业会爆雷/股价涨跌不定…如何对冲股市的系统性风险？

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股票佣金4折基金申购费1折大资金送VIP交易通道两融利率6%;两融绕标比例1:1.5期权低至1.2元一张；股指期货手续费低至0.26%%分公司席位（利于隐藏龙虎榜资金流向）、优质投顾组合；VIP客户一对一服务、国企背景券商（资金量大皆可谈，谈到您满意为止)支持同花顺/大智慧/通达信交易详情咨询张经理：VX:17713632274tel:17713632274每一份资金都值得被呵护，每一位客户都需要被真诚的相待，如果有幸您能够找到我... 阅读全文

2020-12-1 15:04 950次浏览

长假效应只是短期噪音现象，节前节后的波动大抵对冲

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券商融资融券开通条件：（1）股票账户近20个交易日日均资金在50万以上（现金，股票）（2）有半年以上的本人股票账户操作经验（3）通过风险评估测评（4）个人信誉审核通过满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户不满足融资融券开户门槛想做融资的，可以使用证券公司免费开户平台，通过证券公司寻找证券公司开户免费开户，按证券公司开户要求限制，在线办理即可操作，可以快速实现证券公司开户炒股需求，有需要可以联系我详... 阅读全文

2020-9-28 08:57 531次浏览

震荡市避险需求提升量化对冲基金再获资金青睐

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近期A股市场震荡加剧，前期累计涨幅较大的板块出现较大波动，偏股型基金净值纷纷回调，较为抗跌的量化对冲基金再度进入投资者视野。数据显示，9月以来，这类产品平均跌幅不到1%。近期，多只量化对冲基金公告了运用股指期货进行对冲的策略执行情况，从中可以看出，在机构资金持有意愿增强的情况下，量化对冲基金较前期有所加仓。 9月10日，华泰柏瑞量化绝对收益策略定开混合基金发布的公告显示，目前该基金运用股指期货进行对冲的空头合约市值达9亿元，... 阅读全文

2020-9-11 16:56 496次浏览

对冲基金呼吁不要追多！下周鲍威尔讲话将提供关键线索

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周五(8月21日)现货黄金窄幅震荡，现报1946.46美元，跌幅0.03% 周四因为美股上涨降低了对于美元的需求，同时美国初请失业金人数重新站上100万人关口也削弱了美元的吸引力，因此美元回落，这对黄金构成支撑。同时地缘担忧情绪也为金价提供部分支撑。不过美元仍守住了周三部分涨幅，一方面美联储7月纪要鸽派不及预期，同时美元空仓和黄金多仓过于拥挤也限制了美元下跌的空间，此外欧洲疫情反弹削弱了欧洲经济复苏前景也对美元构成支撑，因此... 阅读全文

2020-8-21 11:35 541次浏览

高波动时期权卖方对冲，盯Delta不如盯价格

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今天A股终于止住跌势，主要指数全天基本震荡走横。但在周末这轮中美外交博弈明显未有升级，特朗普反常平静的微博所代表的双方“冷处理”的态度抑制恐慌思绪下，A股早盘高开后未能持续上攻反而回落至平盘附近震荡亦反应出内在多空分歧加重。北水资金日内继续单调留出沪市+分歧下此前中小票浮盈盘多头观点因波动松动，短期市场的多头信心明显被摧残得有些严重；不过看着已经在估值新低位置的银行股继续被市场按在地板摩擦，我个人心理反而对... 阅读全文

2020-8-5 19:05 486次浏览