跨交割月份套利相关资讯_叩富问财专题

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2024-4-9 10:10 127次浏览

期货止损侠 _期货北京已帮助13万+人好评25万+

权波动率套利是一种投资策略，它利用期权市场中波动率的变化来寻找套利机会。波动率，作为衡量资产价格变动幅度的指标，在期权定价中扮演着重要角色。当市场中的实际波动率与期权的隐含波动率之间存在差异时，就可能出现套利机会。01同一期权的隐含波动率与历史波动率的比较这是波动率套利的最基本形式，尽管它可能相对粗糙且胜率不一定很高。对于特定月份和行权价格的期权合约，当其隐含波动率过高，超过60天的历史波动率时，我们可以暂时认为这份期权价格被高估... 阅读全文

2024-3-18 19:13 1183次浏览

一文读懂ETF基金及套利机会

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经常大家都在探寻什么ETF，ETF具体怎么做？套利是怎么操作的？今天一文看懂具体操作方式，清晰认识ETF，让我们的操作不再迷茫！什么是ETF？什么是场内、场外？ETF如何交易？费用多少？从这几个方面，我们一起来看看具体ETF！ETF，全称交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（ExchangeTradedFunds,简称"ETF"）,是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。简单来说，ETF... 阅读全文

2024-3-12 15:24 866次浏览

苯乙烯：盘面月间套利策略

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本文主要通过基本面和统计套利两个方面，对苯乙烯盘面月间套利进行分析。1、基本面方面：苯乙烯为连续合约，月月注销的液体化工品种。下游产品中，除EPS有明显季节性，PS及ABS开工均受到利润调节，不存在明显的淡旺季。近年来，下游利润偏差，以刚需采购为主。苯乙烯自身月间与其库存相关程度较高，通常过年期间，为苯乙烯大幅累库阶段，月间通常以反套为主。待年后下游复产，陆续补库直至苯乙烯港口库存绝对量去化至10万吨后，盘面月间逐步走强，且波动性... 阅读全文

2024-2-22 18:56 538次浏览

苯乙烯：盘面月间套利策略

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2024-2-21 10:26 432次浏览

跨式统计套利策略领跑期权策略

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本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.19%的收益。本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.24%的收益。本周中证1000股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.07%的收益。阅读全文

2024-1-15 09:40 347次浏览

跨式统计套利策略领跑期权策略

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本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.0%的收益。本周上证50ETF期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.37%的收益。本周中证1000股指期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略，本周录得0.01%的收益。注释1：累计收益为自2023年1月1日至今的表现；注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2023年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。... 阅读全文

2024-1-8 09:41 397次浏览

建投期债·跨品种套利的几种思路

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作者|孙玉龙中信建投期货国债期货分析师本报告完成时间|2023年12月29日核心观点跨品种套利的机会较多，本篇报告重点探讨了几种有明确信号的情景，并提出每种情景需要关注的基本面信号以提升套利的胜率。参与跨品种价差套利的主要逻辑是应当基于资金利率变化的判断，经济预期属于次要逻辑。基于同期资金利率上下行斜率不同可以帮助我们寻得跨品种套利的机会，但是，资金利率的同期分化并不会领先于跨品种价差的表现，故我们需要结合现实中的其他政策或事件信号，帮助我... 阅读全文

2024-1-2 07:57 426次浏览