基金溢价套利相关资讯_叩富问财专题

财经小李子
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套利者和套期保值者都是建立了两个方向相反的交易部位，在对冲之后，用一个交易部位的盈利弥补另外一个交易部位的亏损。但是，套利交易和套期保值有着根本的区别，主要表现在以下几个方面：（1）两者的目的不同套利交易的主要目的是在承担较小风险的同时，获得较为稳定的利润。而套期保值的目的是转移市场风险，并不以盈利为目的。在很多套期保值的成功案例中，期货部位往往是亏损的，但只要期货与现货两个市场的盈亏基本相抵，就达到了套期保值锁定风险的目的。（2... 阅读全文

2019-7-9 09:55 934次浏览

套利下单的抉择【快速成交，不瘸腿】

陈万春 _期货
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套利组合设置好以后，接下来就是下单交易，实际交易中面临着一个选择：应该选择同步套利还是先后套利？同步套利：顾名思义就是A单和B单同时发出交易指令，在价差达到指定数额时，同时形成挂单，等待市场撮合成交。也就是A和B同时形成挂单的时候，A或者B都有可能优先成交，当然也有可能A和B同时成交，对目标的市场流动性有一定考验；先后套利：即在价差到达预设数额后会锁定价差，A优先发出... 阅读全文

2019-7-8 10:31 1688次浏览

金属企业利用期货市场套利获利案例

财经小李子
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期货套利:是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又... 阅读全文

2019-7-2 11:10 671次浏览

期货套利中价差的扩大与缩小

财经小李子
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由于套利交易是利用相关期货合约间不合理的价差来进行的，价差能否在套利建仓之后“回归”正常，会直接影响到套利交易的盈亏和套利的风险。具体来说，如果套利者认为目前某两个相关期货合约的价差过大时，他会希望在套利建仓后价差能够缩小(Nar-row)；同样地，如果套利者认为目前某两个相关期货合约的价差过小时，他会希望套利建仓后价差能够扩大(Widen)。价差的扩大和缩小，不是指的绝对值的变化，而是按照统一用建仓... 阅读全文

2019-6-18 09:43 2487次浏览

期货套利操作的局限性

财经小李子
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套利交易是一种风险小、收益稳定的交易方式。在一般情况下，合约间价差的变化比单一合约的价格变化要小得多，且获利机会和风险大小都较易于估算。所以套利交易颇受资金量大或者风格稳健的交易者青睐。除了以上对交易者的好处外，套利交易对整个期货市场还起到以下的作用：第一，有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平；第二，抑制过度投机；第三，增强市场流动性，活跃远月合约。从这个角度看，套利行为是支持市场有效性的关键力量，然而，在现实的金融市场中它的作用... 阅读全文

2019-6-11 10:03 972次浏览

期货套利交易前策略的准备

财经小李子
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期货交易是一项风险性很高的投资行为，参加期货交易一定要事先制定妥善的交易计划，主要包括：自身财务抵御风险的能力、所选择的交易商品、该商品的市场分析、该商品的持有期限等。（1）自身的财务状况投资者自身的财务状况决定了其所能承受的最大风险，一般来讲，期货交易不应超过投资单位流动资产的1／4。因此，交易者应根据自身的财务状况慎重决策。（2）所选择的交易商品不同的商品期货合约的风险也是不一样的。一般来讲，投资者入市之初应当... 阅读全文

2019-6-10 09:49 594次浏览

套利单是不是都按单边收取保证金收取

资深顾问 _期货
西安已帮助476人好评16

郑州商品交易所通过套利指令下单才收取单边保证金，不是通过套利指令下的，必须在下午14点30前向交易部申请，结算时才会释放单边保证金。对锁（同合约的不同方向）不需要申请，当下实时释放，收取单边保证金。大连商品交易所通过套利指令下单才收取单边保证金，不是通过套利指令下的，结算时品种自动配对，按先跨期、后跨品种、再对锁，无需申请即收取单边保证金。上海期货交易所没有套利指令。我司为双A类期货公司，平台大，通道快，提前预约开户可享交易所手续... 阅读全文

2019-5-6 09:39 937次浏览

套利单是不是都按单边收取保证金收取

资深顾问 _期货
西安已帮助476人好评16

2019-5-6 09:18 883次浏览