股票波动率相关资讯_叩富问财专题

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融资融券交易是一种信用交易,信用交易最大缺陷是股票走势将会影响融资融券交易策略成败。融资交易风险是有限而收益无限,融资部位亏损加剧对组合影响愈来愈小。融券交易收益是有限而风险无限,融券部位亏损加剧对组合影响愈来愈大。融券提供卖空机制,有利于提升衍生品定价效率,在某些程度上将改善单边市状况。然而很多投资者做多思维根深蒂固,短期不能希望过大。融资融券是对冲基金常用的交易手段,融资融券推出以后,对冲基金两大策略即相对价值套利... 阅读全文

2022-2-21 16:02 1199次浏览

期权交易员，怎么能不懂波动率？！

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01波动是一种常见的物质运动形式，如声波、水波、浪波等，这些波都是机械振动在弹性介质中的传播，也称为机械波。正所谓能量的转化，从动能到势能、再从势能到动能，周而往复。任何靠能量推动的运动，都有其能量高点下的高波动和能量低点下的低波动。对其波动率高低的分析，是可以抓住事物运动的普遍规律的。这个规律在证券市场应用是非常广泛的，在技术指标分析体系里有各种与能量和波动有关的指标体系。这两年大热的“投资新品”期权，是... 阅读全文

2020-11-10 08:55 468次浏览

年化50%以上的日内波动率交易

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“高波动率的情况下,才是波动率交易的天堂,但是绝大多数人不知道该怎么做”基本原理隐含波动率期限结构套利。不同到期日的期权波动率之间，即所谓的波动率期限结构短线一般保持着相对稳定的关系。通过观察不同期限的期权合约隐含波动率的差值，当差值超过一定阈值时，我们可以做空/多波动率价差,来赚取波动率价差回归的无风险收益。通过买入/卖出straddle组合，来交易波动率。如下图1所示，由于日内当月隐含波动率和次月隐含... 阅读全文

2020-8-5 19:02 953次浏览

期权隐含波动率的使用方法

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隐含波动率是指将期权权利金代入到期权定价模型中，推算出的波动率。隐含波动率可以衡量市场上对于标的波动率的观点和期权权利金的高低。如果投资者认为隐含波动率偏低，可以购买期权，待隐含波动率回归正常后，再卖出平仓；如果投资者认为隐含波动率偏高，可以卖出期权，待隐含波动率回归正常后，再买入平仓。如何判断隐含波动率的高低？我们可以比较隐含波动率与历史波动率。如果隐含波动率明显高于历史波动率，此时我们可以认为隐含波动率被高估；如果隐含波动率明... 阅读全文

2020-6-16 21:07 923次浏览

期权波动率也可以很通俗易懂！

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01波动率的定义波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。①历史波动率。历史波动率是指在过去某一段时间内收益率的波动程度。传统的历史波动率通过标的资产在过去某一段时间内的市场价格，计算历史回报率的标准差，得到历史波动率。②日内波动率日内波动率是通过日内开盘... 阅读全文

2020-4-8 19:33 1150次浏览

为什么50ETF期权波动率暴涨？这就是原因

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期权波动率能体现合约价格的波动程度，波动率越高，表明期权价格的波动越剧烈，波动率越低，表明期权价格的波动越平缓。而隐含波动率可以理解为市场对未来实际波动率的预期值，投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时，就会更积极的买入期权避险，从而抬高期权价格，表现在市场中就是隐含波动率的不断上升，反之，则下跌。而最近50ETF期权的波动率升到31%左右，为什么这么高呢？50ETF期权日内隐波走势图最... 阅读全文

2019-3-5 13:56 1490次浏览

个股期权术语之历史波动率