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编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【微信】卖出跨式期权(1)基本构建原理卖出跨式期权策略由卖出一手平值看涨，并卖出一手平值看跌期权组成。(2)使用动机当投资者预期市场价格在到期前不会剧烈涨跌时，可以卖出跨式期权，从价格波动不大的市场中获利。(3)损益图示说明例:假设聚丙烯期货合约当前的价格为8300元/吨,1个... 阅读全文

2023-2-5 20:35 941次浏览

隐含波动率持续走低

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昨日，市场窄幅整理。截至收盘，上证指数涨0.22%，深成指跌0.20%，创业板指跌0.90%。期指方面，IH、IF、IC、IM走势分化，IH走势偏强。期权方面，标的资产50ETF涨0.34%，华泰柏瑞300ETF（510300）涨0.13%，嘉实沪深300ETF涨0.10%，南方中证500ETF（510500）跌0.03%，嘉实中证500ETF（159922）跌0.07%，易方达创业板ETF（159915）跌0.96%。盘后数据显... 阅读全文

2023-1-5 00:56 817次浏览

白银期权波动率分析及上市策略

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白银期权将于2022年12月26日（周一）起上市交易。白银期权首日挂牌AG2303、AG2304、AG2306对应的期权合约。白银的尾部风险较高且略微负偏，隔夜风险较大且没有明显的季节性特征。预计波动率期限结构将呈现略微倒挂的结构，上市首日2303月份的波动率在23%-28%。阅读全文

2022-12-23 21:10 657次浏览

期权市场波动率回落

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周四，两市窄幅振荡，期权市场交投活跃度明显降温，当日沪深两市及中金所期权总成交为358.13万张，较前一交易日550.00万张大幅降低34.89%；总持仓量660.31万张，较前一交易日621.62万张增加6.22%。50ETF期权成交量大降39.11%，持仓量增加7.23%。周四50ETF期权总成交155.35万张，较前一交易日255.13万张减少约99.78万张。持仓量270.06万张较前一交易日252.12万张增加18.24... 阅读全文

2022-12-9 13:43 702次浏览

【原油】地缘政治扰动原油维持高波动率

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俄乌局势恶化再度推动原油大涨。俄乌问题对原油市场的影响，目前仅体现在情绪层面，当前并未对俄罗斯原油供给造成实质影响，但若后期欧美等国加大对俄罗斯的制裁，有可能威胁到俄罗斯原油及天然气供应，并进一步增强原油市场供应偏紧的局面。此外，伊朗核谈目前仍在等待欧美国家做出最后决定，该事件是当前市场较大的潜在利空... 阅读全文

2022-2-23 09:31 462次浏览

实战攻略：如何进行期权的波动率交易？

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波动率概述：波动率是衡量标的资产价格变化快慢(波动程度)的指标，通常以标的价格收益率的标准差表示。市场当中存在的波动率种类包括实际波动率、历史波动率、预测波动率和隐含波动率等四种。期权的IV除了具有序列相关性、均值回归、惯性等特征外，还具有倾斜（波动率微笑/偏度）的特征，即期权的隐含波动率存在斜率。波动率交易理念：期权的波动率交易有两种基本交易理念:1.基于波动率均值回归的特征，识别波动率的运行范围，判断目前IV的高、低及运动方向... 阅读全文

2021-2-22 21:24 1463次浏览

波动率与标的资产的MAD在期权交易中如何应用？

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图片1历史波动率的概念是从概率和统计中而来的，所以在使用历史波动率时，要充分了解数学中的基本假设，才能有效地避免在实际交易中可能发生的错误。历史波动率在极端情况下会出现异常的结果。假设指数在连续的20个交易日中每天固定上涨2%，最后一天的收盘价相比第一天的收盘价会上涨1.0220，即1.49倍，涨幅大约为50%。第一天的开盘价和最后一天收盘价相比，波动率非常大。但是如果按照每天固定上涨2%计算标准偏差，也就是计算历史波动率会是怎样... 阅读全文

2021-1-9 16:14 603次浏览