白银期权波动率分析及上市策略
发布时间:2022-12-23 21:10阅读:168
白银期权将于2022年12月26日(周一)起上市交易。白银期权首日挂牌AG2303、AG2304、AG2306对应的期权合约。
白银的尾部风险较高且略微负偏,隔夜风险较大且没有明显的季节性特征。预计波动率期限结构将呈现略微倒挂的结构,上市首日2303月份的波动率在23%-28%。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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螺纹钢期权波动率分析及上市策略
1.套利策略:期权上市初期,同一行权价的看涨看跌期权可能出现波动率偏差,导致看涨看跌合成期货与期货标的之间产生套利空间;
2.方向性策略:国内宏观的乐观预期阶段性兑现后螺纹钢多空分歧加剧,基于螺纹钢期权上市后近月隐波可能显著低于远月,且元旦春节临近,隐波易涨难跌,可考虑GammaScalping交易策略。
3.波动率策略:螺纹钢期权隐含波动率主要区间为[18%,28%],高于30%时可考虑做空波动率的Delta对冲交易,低于15%时可考虑做多波动率的Delta对冲交易。
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