股票波动率相关资讯_叩富问财专题

隐含波动率明显回落

周二A股小幅回调，上证指数收跌0.03%，创业板指数收跌0.88%，科创板收跌0.67%，两市成交0.63万亿元。期权标的分化，上证50指数收平，沪深300指数收跌0.13%，中证500指数收跌0.5%，创业板和科创板指数跌幅在0.7%，中证1000指数跌幅在0.87%。期权市场交投活跃度下降，当日沪深两市及中金所期权总成交459.56万张，较前一交易日的546.66万张减少15.93%；总持仓983.59万张，较前一交易日的96... 阅读全文

2023-9-20 09:23 755次浏览

隐含波动率有所回升

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8月17日，两市触底反弹，各品种期权标的也全线收涨。盘后数据显示，50ETF期权市场活跃度上升，持仓量增加。当日期权总持仓3004373张，较前一交易日增加77106张。持仓量PCR为0.573，较前一交易日提升0.0005。与此同时，市场成交2510545张，较前一交易日增加608448张。成交量PCR为0.8262，较前一交易日下降0.0097。其余期权品种成交活跃度全线提升。其中，沪300ETF期权成交量为1705019张，持仓量为2031698张，成交额为8.776亿元；500ETF期权成交量为673164张，持仓量为830429张，成交额为4.281亿元；华夏科创... 阅读全文

2023-8-18 00:09 475次浏览

隐含波动率走高

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8月16日，A股集体回调，尾盘加速下行，上证指数收跌0.82%，创业板指数收跌0.73%，科创板收跌1.71%，两市成交0.70万亿元。板块方面，地产、证券等少数板块收涨，计算机、半导体、传媒等板块跌幅居前。期权标的均收跌，上证50指数跌幅最小，为0.61%，深证100指数、沪深300指数跌幅约0.65%，中证1000指数收跌1.2%，而科创50指数跌幅最大，为1.67%。期权市场交投活跃度下降，沪深两市及中金所期权总成交578.... 阅读全文

2023-8-16 22:59 148次浏览

隐含波动率走低

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8月8日，A股缩量回调，上证指数收跌0.25%、创业板指数收跌0.53%、科创板收跌0.35%，两市成交0.79万亿元。同期期权标的均收跌，上证50指数跌0.12%，深证100指数、沪深300指数跌约0.2%，科创50指数跌约0.4%，中证1000指数跌0.50%。当日期权市场交投活跃度提升，沪深两市及中金所期权总成交497.23万张，较前一交易日的458.94万张增加8.34%；总持仓872.18万张，较前一交易日的813.24万张增加7.25%。科创50ETF期权成交量下滑，而持仓量增加。科创50ETF期权成交32.11万张，较前一交易日回落超10%，持仓量则回升超... 阅读全文

2023-8-9 00:06 801次浏览

隐含波动率走高

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昨日A股市场午后振荡走弱，最终上证指数收跌0.37%、创业板指数收跌0.31%、科创板收跌0.49%，两市成交0.78万亿元。期权市场交投活跃度小幅下降，当日沪深两市及中金所期权总成交399.56万张，较前一交易日的424.64万张减少5.91%；总持仓800.96万张，较前一交易日的746.16万张增加7.34%。科创50ETF期权持仓量和成交量同比攀升。成交最为活跃的华夏科创50ETF期权市场上，当月合约总计增持1.26万张，其中认购在平值部位增持近0.72万张、在虚值部位减持减持0.10万张，而认沽在浅虚值部位集中增持。后续... 阅读全文

2023-7-18 22:39 717次浏览

隐含波动率显著抬升

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周四三大指数冲高回落。期权方面，上证50、沪深300、中证1000、中证500表现依次较弱。上证50ETF期权市场日成交量214.68万张，累计持仓量270.98万张，成交PCR为0.87，持仓PCR为0.59，日成交额8.94亿元。近期上证50较弱，周四50ETF结束7连阴，午后涨幅收窄至0.20%，价格由2.531回落到2.505。当天成交集中在6月看涨2.55、2.60和看跌2.50合约，日成交量均超过20万张。目前看涨合约沉淀较多资金，仓位集中在2.6—2.75，卖出交易胜率较大。当天标的和IV波动不大，各期权合约价格小幅整理，6月2.50看涨收涨2.5%，... 阅读全文

2023-6-1 23:32 750次浏览

波动率表现稳定

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昨日A股午后大幅下行，上证指数收跌1.11%，创业板指数收跌1.97%，两市成交0.93万亿元。期权标的均走低，创业板指数跌2.08%，中证1000指数跌2.03%，沪深300指数跌1.46%，上证50指数跌1.13%。避险需求下，期权市场交投活跃度提升，当日沪深两市及中金所期权总成交624.27万张，较前一日的453.47万张增加37.67%；总持仓648.54万张，较前一日的594.50万张增加9.09%。沪深300期权成交量大幅抬升。深证300ETF期权成交量增加69.77%，上证300ETF期权成交量增加43.73%。与此同时，深证300ETF期权持仓量增加12.65%，中金... 阅读全文

2023-3-7 23:31 508次浏览

期权波动率策略的基础是什么？

量化方经理 _股票
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期权波动率策略是一种利用期权价格中的波动率来获利的交易策略。其基本原理是基于市场上的期权价格中的隐含波动率与实际波动率的差异，通过购买或卖出期权合约来赚取差价。以下是期权波动率策略的基础：1.期权隐含波动率期权合约的价格中包含了一个隐含波动率因子，它是市场对于未来价格波动的预期。期权价格的波动主要是由隐含波动率的变化引起的。2.波动率与价格的关系市场价格波动的幅度与方向会影响期权合约的价格。波动率上升会导致期权价格上涨，波动率下降... 阅读全文

2023-3-4 15:28 318次浏览