量化投资相关资讯_叩富问财专题

赵小青 _股票
武汉已帮助480人好评7

中国证券网讯（见习记者袁盼锋）近日，央行决定信贷资产质押再贷款试点推广的消息引起市场热议。其中，有观点认为，此前存贷比的取消和近日的信贷资产质押再贷款试点为“7万亿大放水”和“中国式量化宽松”。对此，民生证券固收负责人李奇霖认为，实际上，这一判断缺乏逻辑上的严谨性，所谓的7万亿与中国式QE其实都是不... 阅读全文

2015-10-13 00:43 666次浏览

广发证券事件驱动量化选股周报

王经理 _股票
天津已帮助9.6万+人好评9284

对业绩预告、业绩快报事件进行长期跟踪研究，发现该类事件能够为个股带来显著超额收益。业绩预告策略构建:若上市公司公布业绩预告类型为预增，则随后第一日以开盘价买进该股，持有10天，在持有期末以当日收盘价卖出股票，事件个股采用等权分配资金;业绩快报策略构建:上市公司公布业绩快报且利润总额增长率不小于10%的个股，... 阅读全文

2015-9-15 07:54 721次浏览

券商加强股指期货异常交易监控部分量化对冲暂停

蒋勇 _股票
武汉已帮助78人好评2

为抑制过度交易，加大异常交易行为监管力度，中金所上周五公布了两大措施，包括将股指期货手续费调整为交易手续费和申报费两部分、明确市场异常交易行为的认定。《金证券》记者了解到，周一开市前券商、期货公司在此基础上重申了股指期货的交易规则，个别券商甚至根据自家情况提出了更为苛刻的要求。这直接导致当天... 阅读全文

2015-8-4 22:48 812次浏览

期权量化策略研究员：在暴涨暴跌中“猎食”

蒋勇 _股票
武汉已帮助78人好评2

导读：林奇是一名上证50ETF期权研究员，他的策略主要用于捕捉市场方向性机会，有明确的方向(上涨/下跌)才能获取收益，尤其是暴涨暴跌。“如果涨幅较缓，我的收益不多，只赚到方向性的钱，但是期权的时间价值会被不断地损耗。”7月24日(周五)下午，大盘收盘报4070点，下跌1.29%。事实上，上证指数自7月16日起，已连涨... 阅读全文

2015-8-2 23:22 622次浏览