均衡风格的基金相关资讯_叩富问财专题

最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、monthly_share_turnover(月换手率)、alpha006(趋势类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股震荡中下行，30个中信一级行业中仅3成上涨。上周量价体系中，大部分因子转负、整体风格弱化，动量因子表现最优、引领负向选股风格，流动性和长期反转两大因子类别中也有表现不俗的个体；财务体系中，杠杆类因子预测能力延续，销售净利润因子无明显预测能力。中信一级... 阅读全文

2023-9-12 15:30 267次浏览

量化CTA周报：短期风格面临切换

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基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.42%。上周收益来源为前半周做多IC和后半周做多IF。长周期方面，上周宏观没有太多数据发布，目前从中长期来看IC和IM仍然要高于IH和IF。短周期方面，SHIBOR利率普遍降低，市场整体流动性边际上趋于宽松，成交量的改善对于短周期提振幅度没有太大，相反海外标的指数的走弱对于短周期有一定压制作用。目前持仓量与短周期信号的背离经过上周政策预期的影响后开始趋于一致。移仓结束后，上周初的，我们... 阅读全文

2023-8-8 18:55 670次浏览

市场存量博弈风格仍将轮动

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■华西证券近期美国初请失业金人数表现强劲，叠加美联储官员鹰派言论使得加息预期升温，美债收益率和美元指数上行，人民币兑美元汇率被动贬值。另外，国内经济基本面预期偏弱也导致人民币汇率承压。对于外汇市场的波动，5月19日央行、外汇局发声“坚决抑制汇率大起大落”，人民币汇率短线拉升涨超100个基点。人民币汇率的短期快速贬值可能对外资流入A股市场节奏产生扰动，同时引发市场对国内政策宽松空间的担忧。中期来看，美联储停止... 阅读全文

2023-5-22 23:28 430次浏览

期指：风格转换，震荡加剧

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昨日行情出现强弱反转，近期强势的TMT板块出现大幅杀跌，导致IC、IM出现更明显下跌从基本面来看，消息面上并未出现显著利空，可能的原因在上周五价值股反弹情况下，交易过于拥挤的成长板块出现卖出“抢跑”，但在缺乏实质性利空驱动下，预计成长行情即使出现回落也难一蹴而就。昨日券商行业再迎接利多，中证金融下调券商转融通业务成本。隔夜美股低开后震荡走升。整体上基本面来看并未出现显著利空，市场或宽幅震荡，波动有所加剧。操... 阅读全文

2023-4-11 09:35 515次浏览

春节假期后股指风格转化

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股指市场从十一月以来保持反弹趋势，但是在过年假期后风格相比较于年前上证50指数和沪深300指数表现突出的情况，年后中证1000表现强势，节后十个交易日截至2月10日中证1000上涨超3%，中证500涨幅1.32%，沪深300跌幅1.75%，上证50表现最差跌幅近3%。过去五年，每年春节后中小成长风格都会跑赢大盘价值风格，下图列举了从2018年至2022年春节后50个交易日上证50/中证1000指数情况，均有较为明显下降趋势。同时在... 阅读全文

2023-2-13 09:02 912次浏览

金融工程周报：风格高速轮动

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摘要：本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子呈反向趋势，选股能力最佳股净资产BPS同比增长率呈现正向选股能力。量价体系中，风格切换仍然偏快，换手效应延续强势，反转效应提升。多数因子继续呈现较强负向选股能力，其中流动性类与动量类因子表现较好。对主流风格进行配置仍是次优选择，可维持组合的分散程度和较低的风格因子载荷。上周多数策略跑赢基准... 阅读全文

2022-9-20 08:40 668次浏览

权益策略周报（股指）：存在风格再平衡的可能

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观点：财报季以及美联储会议之后，仍维持8月下旬是阶段底的判断，趋势层面不悲观。而风格层面目前不排除转换的可能性，逻辑一，8月信贷数据改善更倾向是借新偿旧、稳定地产、基建的结果，宽信用未必有持续性，外需承压背景下，政策敏感方向存在资金布局的可能性，逻辑二，近期涨停个股数量减少，同时出现了中证1000换手率下降、内部轮动速度加快的特征，当前小盘赚钱效应有所下降，逻辑三，从历次重要会议之前一个月的历史统计来看，资金更倾向在沪深300以及... 阅读全文

2022-9-13 10:20 459次浏览

孤注一掷的投资风格是不是贪婪？

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华尔街投资大师巴鲁克是位传奇人物，这尤其体现在他通过短线投资而获得巨大的投资回报，因此被世人称为投机主义者。在巴鲁克看来，在现实的投资中，当大多数投资者蜂拥而上的时候，最好学会泰然处之；而当大多数投资者平静对待某一只股票的时候，要表现出百倍的热情去购买股票。这种反其道行之的投资风格，是他投资成功的关键。从巴鲁克的人生经历来看，他从一个在投资经纪公司月薪不到20美元的打杂人员，成长为华尔街久负盛名的投资大师。华尔街很多财经媒... 阅读全文

2022-2-18 10:37 776次浏览

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