基金波动率相关资讯_叩富问财专题

周二，上期所沥青主力合约BU2606收涨3.09%，报4477元/吨。低利润格局下，炼厂生产沥青意愿持续走弱，叠加炼厂整体原油加工量被动缩减，多数炼厂优先保障高毛利成品油生产，进一步挤压沥青产出。短期来看，炼厂未来原料供应不稳定，沥青产量仍有缩减预期，但另一方面刚需释放节奏偏慢施压价格上行空间，预计沥青价格波动率小于其他油品，裂解有望维持高位，关注美伊谈判前景。好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>... 阅读全文

2026-5-13 09:35 55次浏览

【观点】光大期货：沥青供应低位，价格波动率或将趋缓

同花顺期货 _期货
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周四，上期所沥青主力合约BU2606收涨1.64%，报4084元/吨。隆众资讯统计，本周国内沥青54家企业厂家样本出货量共13.0万吨，环比减少24.4%；国内69家样本改性沥青企业产能利用率为4.5%，环比增加0.6%，同比减少1.9%。改性沥青对沥青周度消费量为2.5万吨，环比增幅19%。4月沥青排产有小幅上修，原料紧张情绪有所缓解，供应预计带来一定增量，但主营保供成品油不变之下供应仍处于被压缩状态；需求端需要注意的风险在于高... 阅读全文

2026-4-17 10:09 87次浏览

波动率指数（VIX）及反向产品——高风险策略

晖哥聊财经 _股票
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核心事实芝加哥期权交易所波动率指数（CBOEVolatilityIndex，VIX）衡量标普500指数未来30天隐含波动率，常被称为“恐慌指数”。VIX指数与标普500指数通常呈负相关：在股市下跌时VIX上升，上涨时VIX下降。彭博数据显示，1990年（VIX设立）至2022年，VIX平均值约为19.5，中位数约为17.5。在平稳市场中，VIX常在12至20之间波动；在恐慌时期，VIX可大幅飙升：2008年... 阅读全文

2026-4-15 14:41 201次浏览

什么是量化交易中的回撤率？如何解读账户波动？

张经理 _股票
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对于很多初次接触量化的投资者来说，往往只盯着收益率，而忽略了“最大回撤”（MaxDrawdown）。在2026年的投资评价体系中，风险收益比才是衡量策略好坏的核心指标。最大回撤衡量的是账户资产从历史最高点跌落到最低点的幅度。例如，一个账户最高时100万，后来跌到80万，最大回撤就是20%。高收益往往伴随高回撤，但过大的回撤会严重打击投资者的信心，甚至导致策略被迫在低位清算。一个优秀的量化策略应在保持收益增长... 阅读全文

2026-4-10 15:54 174次浏览

基于历史波动率的量化止损止盈模型设计

小李经理 _股票
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止损和止盈是量化策略中最具技术含量的模块。很多新手习惯使用“固定百分比止损”（如跌3%卖出），但这忽略了不同股票的性格差异。一支波动剧烈的创投股跌3%可能是正常回调，而一支银行股跌3%可能就是破位大跌。因此，基于“历史波动率”的动态止损模型（如ATR止损）更具科学性。ATR（平均真实波幅）量化止损逻辑的核心在于：将止损位挂在“价格波动的噪音范围”之外。通常的做... 阅读全文

2026-3-12 11:18 336次浏览

【观点】南华期货：五一临近LPG波动率降至低位警惕可能的大波动

同花顺期货 _期货
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【供应端】至4月23日，船期数据显示，伊朗4月LPG出口量仍维持在58.5万吨的低位，而1-3月出口平均80万吨附近。伊朗出口量下滑对LPG供应端形成利多。【燃烧需求】一季度国内GDP年率4.5%，预期4%；1-3月餐饮收入累计同比转正至+13.9%，餐饮燃烧需求正在加速恢复中。同时，天气预报显示，未来2周全国大部分地气将大降温，气温将大幅低于往年同期，燃烧需求边际改善。【化工需求】至4月20日，国内PDH开工率环比-0.28%至... 阅读全文

2023-4-24 09:42 302次浏览

「信·期权」47期丨7月合约隐含波动率偏低，利用宽跨式组合继续布局隐含波动率增加

孟经理 _股票
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50ETF上周小幅下跌0.24%，标的历史波动率、期权合约隐含波动率均再创新低。50ETF上周继续横盘，全周小幅下跌0.24%，继5.6、5.9的大幅下跌后，50ETF已经在2.08附近窄幅震荡了15个交易日。在此情况下，50ETF历史波动率、期权合约隐含波动率继续下降，再创新低：50ETF20日、40日历史波动率分别从11.1%、13.1%下降至11.0%、10.3... 阅读全文

2016-6-1 09:38 738次浏览