基金波动率相关资讯_叩富问财专题

购沽隐含波动率小幅反弹

5月31日，沪深两市延续弱势。截至收盘，上证指数跌0.61%、深成指跌0.7%、创业板指跌1.14%。当日，IH、IF、IC、IM全线下行。盘后数据显示，50ETF期权市场活跃度小幅下降，持仓量则继续增加。当日总持仓2813300张，较前一交易日增加167546张，其中认购持仓1745920张，较前一交易日增加135985张；认沽持仓1067380张，较前一交易日增加31561张。持仓量PCR为0.6114，较前一交易日下降0.0... 阅读全文

2023-5-31 22:31 366次浏览

波动率、到期时间是如何影响期权价格的？

期货止损侠 _期货北京已帮助18万+人好评26万+

期权价格是什么？期权价格是期权买方购买期权时向期权卖方支付的费用，即期权合约的权利金。期权价格是期权价值的体现。例如，小陈在深交所买入创业板ETF期权，合约单位为10,000份。买入时，期权合约的现价为0.1元，则小陈买入这张ETF期权合约支付的权利金为0.1元×10,000份=1,000元。02期权价格的影响因素有哪些？期权价格的影响因素主要有标的价格、行权价格、标的价格的波动率、期权到期时间、无风险利率等，其中标的价格、波动率... 阅读全文

2023-4-6 19:29 473次浏览

量化期权交易的奥秘之波动率的度量

何经理 _股票重庆已帮助248人好评47

01、波动率的度量波动率是期权定价中一个非常关键的变量，用于衡量标的收益的不确定性。交易期权就是交易波动率，买期权是做多波动率，卖期权是做空波动率，在选择买期权和卖期权的时候，本身就在完成对于波动率的看涨和看跌的过程。波动率一般是怎么度量的？波动率在一般的交易软件里或者说常规的来看都是closetoclose的计价，即根据每天收盘价的或者结算价。因为有的品种结算价和收盘价是一样的，所以压根没有结算价这个概念，收盘价就是结算价。有的... 阅读全文

2023-2-23 14:14 659次浏览

认沽合约隐含波动率走低

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

昨日，两市缩量调整，临近尾盘小幅跳水。截至收盘，上证指数跌0.49%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.48%。期权方面，标的资产50ETF跌0.25%，华泰柏瑞300ETF(510300)跌0.42%，嘉实沪深300ETF跌0.48%，南方中证500ETF(510500)跌0.73%，嘉实中证500ETF(159922)跌0.64%，易方达创业板ETF(159915)跌0.57%。盘后数据显示，50ETF期权市场活跃度下降，持仓... 阅读全文

2023-2-8 23:43 785次浏览

波动率策略（看突破策略)——买入跨式期权

房俊 _期货兰州已帮助1.1万+人好评34万+

编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【微信】波动率策略（看突破策略)买入跨式期权(1)基本构建原理买入跨式期权策略由买入一手平值看涨期权，同时买入一手平值看跌期权组成。(2)使用动机投资者预期市场将会出现大幅波动，但不确定波动的方向，可以使用买入跨式期权，从价格突破性波动中获利。波动性越大，对期权头寸越有利。只要... 阅读全文

2023-2-5 21:53 961次浏览

波动率策略——卖出宽跨式期权介绍

房俊 _期货兰州已帮助1.1万+人好评34万+

编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【微信】卖出宽跨式期权(1)基本构建原理卖出宽跨式期权策略由卖出一手虚值看涨期权，并卖出一手虚值看跌期权组成。宽跨式期权合约都是虚值期权，投资者收取的权利金比跨式期权少。(2)使用动机投资者预期市场到期前一段时间不会剧烈波动，价格变动很小或没有变动,市场波动率下跌,市况日趋盘整... 阅读全文

2023-2-5 21:47 849次浏览

缺仓单不缺胶，沪胶波动率提升

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

每日数据更新：01宏观1、据国家能源局，今年1-10月，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27%；其中，太阳能发电1574亿元，同比增长326.7%。截至10月底，全国累计发电装机容量约25亿千瓦，同比增长8.3%；其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。2、经合组织发布经济展望报告，预计全球经济2022年增速为3.1%，2023年放缓至2.2... 阅读全文

2022-11-23 15:46 573次浏览

把握期权跨品种波动率交易机会

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

关注黄金与沪铜IV差回归信号2022年全球性通胀、地缘政治冲突和美联储货币政策等因素导致大宗商品波动剧烈，国内外追求稳定收益的机构投资者关注到了金铜比套利，即做黄金与有色金属铜之间的比值扩大或者缩小的套利。本文借用布林线的原理，利用沪金期权和沪铜期权的隐含波动率之差（IV差）进行统计分析和回测，发现沪金期权和沪铜期权IV差存在均值回归性。在实际回测中发现，在2021年至2022年11月，做多沪金期权波动率、做空沪铜期权波动率策略收... 阅读全文

2022-11-14 08:08 1134次浏览

上一页 1...60 616263 64 65 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部