基金波动率相关资讯_叩富问财专题

期权策略：铜期权主力合约隐含波动率触底回升，临近周末大幅回升。目前CU2308合约隐波率最新值18.92%，较前值16.60%大幅增加，CU2309和CU2310隐波率环比均小幅增加；预计铜价继续高位震荡运行，建议投资者在铜价高点卖出看涨期权，波动策略暂时观望。阅读全文

2023-7-17 15:20 275次浏览

金融期权专题报告：基于波动率维度的期权双买策略实证研究

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4727

文章以沪深300指数期权的隐含波动率与指数历史波动率为因子，统计出不同分位点的波动率数值，经过研究不同分位出入场模式对策略收益的对比，最终采用“30%分位入场、70%分位离场，若没有触发离场信号，持有到期”的模式。双买策略经过波动率因子优化后，整体收益得到大幅提升，扭转了全时双买策略亏损的境况，每个组合的平值双买（买入跨式）、虚一档双买、虚二档双买累计获得了18.67万元、18.75万元、16.9万元的收益... 阅读全文

2023-6-16 16:10 762次浏览

商品期权周报：波动率冲高回落，组合卖跨策略稳步攀升

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4727

商品期权周报包含四部分内容，第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐，第二部分是场内固定期权策略跟踪，第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪，第四部是场内期权流动性概况。阅读全文

2023-5-23 17:40 254次浏览

新年度供应趋紧、微观波动率亦将显著抬升，棉花宜持多头策略

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4727

摘要（1）供应端，受成本逐年抬升、相对收益比下降的影响，国内新年度棉花供应预计趋紧。同时在政策影响下，市场或再次上调减产预期，且棉花生长期天气扰动影响权重放大。（2）需求端，居民消费倾向有所恢复，纺织服装等可选商品复苏弹性有望提升，总体仍维持乐观预期。（3）微观方面，期权波动率偏低、具备提升空间，叠加边际驱动向上、绝对价格偏低，棉花多头策略盈亏比更高。1供应端新年度呈紧缩趋势2023年4月14日国家发改委财政部发布完善棉花目标价格... 阅读全文

2023-4-22 17:53 226次浏览

美国利率波动率指标创2008年以来最高投资者迎战急跌猛涨的新常态

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4727

面对单日波动区间达到两位数的美国国债收益率，备受冲击的债券投资者正迎来又一年的艰难交易，放弃了对2023年市场将恢复正常的憧憬。这让他们不得不抛弃为更加平静且更可预测时期而设计的旧手册，转而寻找灵活机动的投资，以驾驭2008年以来最为动荡的市场。交易员们本周再度体验了各种不同力量对市场的冲击，全球石油意外减产之后，债券周一下跌，数小时后疲软的经济数据又推动债券反弹。周二也是如此，美国职位空缺数的下降推动2年期美国国债收益率大跌至4... 阅读全文

2023-4-5 02:40 259次浏览

商品量化CTA月报2月刊----波动率持续下行时序因子走低

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4727

CTA走势评分：黑色版块6有色版块4能化版块6农产品版块5贵金属版块5股指版块52月商品市场震荡收窄，波动率持续下降后目前仍旧没有回归的迹象，不利于量化CTA表现。从整体看，市场缺乏供需共振的基本面基础，内外经济的差异性也极大限制了国内商品的趋势性行情。板块内部的分化结构尽管在年初以来有所调整，但整体强弱格局仍旧能维持在周度级别以上，截面因子成为主要收益来源。从近期持仓量多空比值的绝对变化来看，尽管地产复苏仍在延续，但黑色板块存在投机... 阅读全文

2023-3-6 23:34 557次浏览

金融工程跟踪周报：残差波动率、流动性因子表现较好

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4727

本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子多为反向预测因子，选股能力最佳基本每股收益同比增长率EPS（%）呈现反向选股能力。量价体系中，上周量价体系中，全体因子为负向风格，其中残差波动率、流动性因子表现较好。可适当基于风格的快速转换配置较佳风格，整体仍保持均衡，不易过高暴露敞口。... 阅读全文

2023-2-21 16:50 386次浏览

玻璃纯碱期货周报：玻璃纯碱波动率增加，谨防追高风险

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4727

现货市场方面，上周浮法玻璃价格零星上涨，随假期临近，出货逐步有所减缓，市场调整动力减弱。周内市场成交逐步转弱，较大数量中下游进入假期，市场成交趋于冷清。假期临近，预计市场将趋于停滞状态，目前中下游已持有一定库存，关注节后市场需求启动情况。供给方面自2022年二季度末以来持续波动减量。截至上周四，全国浮法玻璃生产线共计307条，在产240条，日熔量共计161580吨，较前一周减少260吨。周内产线冷修1条，暂无改产及点火产线。重庆渝... 阅读全文

2023-1-17 08:30 344次浏览