基金波动率相关资讯_叩富问财专题

日本日经225波动率指数飙升50%，为2020年4月以来的最高水平。日经225指数跌幅扩大至7%，较7月高点下跌超20%，跌入技术性熊市。更多阅读日本股市大跌，日经225指数跌幅扩大至7%日本股市遭遇重创，日经225指数跌幅扩大至7%，创下自2020年4月以来的最大单日跌幅。东证指数的跌幅也不容小觑，达到了4.6%。与此同时，韩国KOSPI指数也跌超3%，亚洲市场整体表现疲软。此次股市大跌的背后，是一系列复杂的市场因素共同作用的结果。首先，上周美股三大股指均录得跌幅，道指一周下跌2.11%，纳指下跌3.3... 阅读全文

2024-8-5 08:17 285次浏览

中信建投：预期股指和大宗商品波动率走低，白银或将继续走弱

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中信建投表示，股票指数方面，上证50、沪深300和中证500的VIX和历史波动率都已经回到历史较低水平，波动率预期震荡下行；中证1000的历史波动率快速下行，处于历史中低水平，VIX震荡下行。原油的历史波动率低位上行，VIX低位震荡，贵金属方面，黄金的VIX和历史波动率处于历史中高水平并震荡下行，白银的VIX和历史波动率处于历史极高水平，期权市场预期白银出现极端下跌的风险概率较高。基础金属方面，铜和锌的VIX和历史波动率处于历史中... 阅读全文

2024-6-5 07:48 498次浏览

【观点】南华期货：锡价或继续维持高波动率，价格走势难以预料

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【核心逻辑】锡价在此前的上涨已经脱离基本面，资金和宏观预期对锡价的影响较大。从资金面上看，沪锡持仓从8.96万手提高到9.88万手，上涨超过10%。在周二，沪锡持仓回落至8.5万手，回落明显。宏观预期方面，美联储官员再度发声，表示通胀非常顽固，叠加地缘政治风险，美联储降息时间或继续后退。与此同时，市场上也有投资机构预计，美联储今年预期的降息计划或难以落地，甚至不排除再度加息的可能性。从锡自身基本面，供给端暂时没有明显变化，中游库存... 阅读全文

2024-4-24 09:16 195次浏览

首批中证A50ETF“龙”重来袭！大波动后，高胜率投资将成为共识

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中证A50简单的说是中国版“漂亮50”ETF是综合了沪深两市最优秀的50家行业龙头企业,高ROE/ROA/ROIC、高净利润增速/营收增速、高分红的特征。所以在当经济与产业趋势不明朗、高景气行业相对稀缺时，这种稳健经营的高确定性资产往往成为市场资金的共识方向。你看盘面，在实体与股市经历波动后，市场对胜率的追求已在逐步体现。其次，市场再次来到历史底部区域，此时高胜率资产同样可以拥有高赔率，可以说稳定性与弹性共... 阅读全文

2024-2-27 14:32 492次浏览

金融工程量化CTA周报：波动率因子回暖，PSL重启助力稳增长

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上周，商品市场延续弱势，中信期货商品指数净值下跌1.65%，主要板块中的绝大部分跌幅有所加深。动量、期限结构和持仓收益分别下跌0.04%、1.37%、0.95%，而波动率因子收益上涨0.17%。三大自研策略表现存在一定的差异，基于延展窗口夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数短期择时策略净值分别下跌0.01%、上涨0.18%和下跌0.44%。... 阅读全文

2024-1-8 13:40 307次浏览

【火爆】上证50ETF期权交易揭秘：波动率竟然如此关键！

玉涛经理 _期货
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历史波动率通常用作投资的一个参考指标，因为它可以提供过去市场波动性的信息。01隐含波动率代表市场对未来实际资产价格波动率的预期值。当市场参与者预期未来存在较大的不确定性或可能发生意外波动时，他们更倾向于购买期权作为避险工具，从而推高期权价格。这表现在市场上为隐含波动率的不断上升。相反，如果市场预期较低的波动性，隐含波动率可能会下降。隐含波动率的水平可以反映市场的情绪，表现市场是处于悲观还是乐观状态。当隐含波动率较低时，期权的权利金... 阅读全文

2023-11-21 17:11 486次浏览

金融工程量化CTA周报：贵金属价格上行，波动率因子收益抢眼

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商品市场因子：上周，波动率因子和期限结构因子收益回暖，净值分别上涨0.11%和1.26%。波动率因子多空组合调整较为频繁，多头组合中调整品种集中在菜油、菜粕和铁矿石，空头组合中调整品种集中在螺纹钢、沪镍和聚丙烯。动量因子和持仓因子收益下调，净值分别下跌0.24%和0.71%。阅读全文

2023-10-23 16:10 276次浏览

应对汇率波动二季度上海地区企业套保率达21.8%

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据财联社，记者今日在人民银行上海总部新闻发布会上了解到，今年二季度，在人民币对美元汇率持续承压的情况下，上海地区的货物贸易收支逆差收窄至899.9亿美元，同比下降4.9%。面对汇率波动，上半年辖内企业的套保率达到21.8%，且人民币在货物贸易涉外收支中的占比提升了4.8个百分点。阅读全文

2023-7-27 15:37 319次浏览