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期权套期保值比率最常用的计算方法,是用期权的Delta值来确定,这是对冲标的资产价格风险的关键指标。
原理很简单:Delta反映期权价格随标的价格变动的幅度,套期保值比率就是用标的资产数量除以期权Delta的绝对值(要考虑合约单位)。操作步骤:
1. 确定你要对冲的标的资产数量;
2. 从开户的期货或期权平台查对应期权的Delta值;
3. 用标的数量除以(Delta绝对值×合约单位),得到需要的期权合约数。
比如你有1000股股票,选Delta为-0.5的看跌期权(每张100股),合约数就是1000/(0.5×100)=20张。投资有风险,套期保值需定期调整Delta值哦。
如果你想知道计算时需要的参数怎么获取,或者想了解不同期权类型的套期保值差异,可以点击头像加我微信,我帮你详细分析。如果您想要头部的期货公司,这面也可以给您安排。
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