PTA期货应该如何进行套期保值??
徐经理 在线
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PTA期货套期保值可以在持有现货的基础上,在期货市场卖出数量相同的期货合约以达到锁定生产成本的目的。

受出口退税下调、汇率升值等因素的影响,整个化纤行业对下游纺织环节销售不畅的担心越来越重。此时,国内产量不断增加,而进口量不降反升,整个市场出现供大于求的局面。因此,期货价格出现快速下跌的迹象,同时现货价格也逐步走低。现货贸易商、生产商和下游的聚酯企业纷纷抓住行情下跌机会,在期货市场进行卖出套期保值,规避现货销售或库存风险,取得显著的效果。

套期保值策略:
10月16日,浙江某化纤企业通过总结现货经验,判断现货价格将下跌,为了规避库存和经营风险,决定在PTA0801卖出开仓3300吨,开仓均价8000元/吨。经过7天运行,期货价格下跌至7500元左右,此时期货帐户已赢利丰厚,选择部分对冲平仓,对冲头寸2200吨,价格为7500元,110万元。

  10月29日,该工厂通过观察现货情况,认为后市继续看跌并建仓2200吨,结合前期未平仓的1100吨,总持仓为3300吨,持仓均价7793元,10月31日再次卖出开仓2200吨,总持仓至5500吨,成本为7610元。11月2日,期货价格开始企稳,虽然现货价格依旧弱于期货,但安全起见,该公司选择分批平仓。11月2日买入平仓2200吨,价格为7546元,11月5日全部对冲了结3300吨,价格为7622元。此次平仓赢利70万元,累计180万。

  当时工厂因为看空后市,所以降低库存,控制库存在15天(该工厂PTA月用量13980吨)左右,由于现货价格下跌导致库存价值贬值,库存现货价格自10月16日至11月5日下跌125元/吨,但工厂在一边采购一边消耗,所以损失减少一半约86万元,这样对比下来,期货上的赢利与库存的贬值冲抵,净94万元。与其它企业相比,该企业库存原料下跌的风险没有了;没有盲目采购,在价格下跌时,还能实现稳定生产,经营风险降低了。因此,该企业利用期货市场赢得了巨大的经营优势。
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