什么是蝶式期权组合?它和鞍式期权组合的异同?
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跌势期权价差组合,是由三种到期期限相同、执行价格不同的四份同种(全部看涨期权或全部看跌期权)组成。三种执行价格假定为X1
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在线 上海张经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略,它的风险有限,盈利也有限,是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。  ... 全文>
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