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"1.企业在利用PTA期货套期保值过程中要谨防套保变投机，始终做到现货和期货相反
2.择时问题：在市场对现货头寸不利时才做套保，而不是全天候套保
3.要注意套保仓位管理，不能做超出现货体量的期货头寸
4.设好止损，当期货价格走向套保头寸不利时，且出现一定亏损后要重新评判市场风险点是否需要止损。
PTA期货套利有期现套利和跨期套利两种。
这里主要举个例子讲一下PTA跨期套利。
PTA跨期套利是通过长期数据统计PTA近月合约和远月合约的价格差额的明显规律设置一个套利成本，比如2209合约和2205合约价格差额高于套利成本时，可以通过卖出远月合约的同时卖出等量的近月合约，可以做到无风险套利或者获利。"
2.择时问题：在市场对现货头寸不利时才做套保，而不是全天候套保
3.要注意套保仓位管理，不能做超出现货体量的期货头寸
4.设好止损，当期货价格走向套保头寸不利时，且出现一定亏损后要重新评判市场风险点是否需要止损。
PTA期货套利有期现套利和跨期套利两种。
这里主要举个例子讲一下PTA跨期套利。
PTA跨期套利是通过长期数据统计PTA近月合约和远月合约的价格差额的明显规律设置一个套利成本，比如2209合约和2205合约价格差额高于套利成本时，可以通过卖出远月合约的同时卖出等量的近月合约，可以做到无风险套利或者获利。"
发布于2022-2-28 15:10 北京
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