分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
您好
1、期权价格幅度：大连期货交易所行权价格范围至少应当覆盖其标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围，郑州5个实值、5个虚值、1个平值，CME覆盖结算价的50%，上证2个实值、2个虚值、1个平值。
2、行权价格间距：大商所行权价格≤2000元/吨，行权价格间距为25元/吨;2000元/吨<行权价格≤5000元/吨，行权价格间距为50元/吨;行权价格＞5000元/吨,行权价格间距为100元/吨。分段设置，与标的期货价格波动匹配。系数参考国际市场，行权价格间距/期货价格≈1~2.5%；过大投资者没有合适的合约；过小分散流动性。郑州同上，CME分2段设置，上证分6段设置。
3、挂盘基准价：期权合约挂盘基准价由交易所确定，挂盘基准价是确定新上市期权合约第一个交易日涨（跌）停板的依据，挂盘基准价根据理论定价公式计算，提前公布。
我司是名列前茅的老牌期货经纪公司，行业口碑十分优秀。我在期货行业也很多年了，十分熟悉期货品种和交易，期货开户可以+v，可以享受超低手续费。
1、期权价格幅度：大连期货交易所行权价格范围至少应当覆盖其标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围，郑州5个实值、5个虚值、1个平值，CME覆盖结算价的50%，上证2个实值、2个虚值、1个平值。
2、行权价格间距：大商所行权价格≤2000元/吨，行权价格间距为25元/吨;2000元/吨<行权价格≤5000元/吨，行权价格间距为50元/吨;行权价格＞5000元/吨,行权价格间距为100元/吨。分段设置，与标的期货价格波动匹配。系数参考国际市场，行权价格间距/期货价格≈1~2.5%；过大投资者没有合适的合约；过小分散流动性。郑州同上，CME分2段设置，上证分6段设置。
3、挂盘基准价：期权合约挂盘基准价由交易所确定，挂盘基准价是确定新上市期权合约第一个交易日涨（跌）停板的依据，挂盘基准价根据理论定价公式计算，提前公布。
我司是名列前茅的老牌期货经纪公司，行业口碑十分优秀。我在期货行业也很多年了，十分熟悉期货品种和交易，期货开户可以+v，可以享受超低手续费。
发布于2022-1-14 16:38 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
19392
电话咨询
咨询
15103944474 
