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一说到套利，很多人就会想到套期保值，简称套保。价差套利和套保是完全不一样玩法，这一点大家一定要有认知。严格来说套期保值真的就是保值而已，而价差套利归属于投机，只是风险相对很小。玩套期保值的人基本上就是做现货的，或者是贸易商才会玩，而价差套利散户可以玩，一些投资机构几乎都是做价差套利的，很少有单边交易者。今天老七来和大家简单说说这个价差套利。
价差套利之跨品种套利
了解过套利的朋友应该都知道卷螺差，顾名思义卷螺差就是热卷和螺纹的期货价差，一定要是同合约，不同合约没办法去研究。以前市场上就有一批人，专门做卷螺差，因为他们发现卷螺差在这个市场上是固定一个区间的，他们一整年的交易都在等待卷螺差失常。钢材产业链上的朋友都知道，热卷的生产成本比螺纹高150-200元/吨，所以当卷螺差高于这个区间的时候，比如现在卷螺差在300元/吨，就去做空卷螺差，这个意思是做空热卷，做多螺纹，等待价差回归，当卷螺差在50的时候，就去做多这个卷螺差，意思就是做多热卷，做空螺纹，仓位比一般情况下是1:1。
和卷螺差类似，这个市场还有很多跨品种套利可以操作。例如：豆粕和菜粕，豆粕和豆油，菜油和菜粕，PP和甲醇，玉米和淀粉等等。有一些品种并不是1:1去操作，大家一定不要盲目操作，感兴趣的朋友可以多研究。
价差套利之跨市场套利
几乎每个国家都有自己的期货市场，美国，欧洲，马来西亚，新加坡和我国等等。应该有做棕榈的朋友，可能有时候你会参考马来西亚BMD棕榈油的走势，其实马棕和国内棕榈油也是有人在套利的，这种跨两个不同市场的套利就叫做跨市场套利。类似的还有国内有色金属和伦敦LME市场的套利（重点是沪镍和伦镍，沪铜和伦铜以及沪锌和伦锌），新加坡铁矿和国内铁矿之间的套利，美豆油和国内豆油的套利，美豆和国内大豆的套利，其中农产品的跨市场套利在前几年比较火，现在因为国内农产品几乎和美国农产品脱钩，所以这个套利现在操作的很少了，可以说很多人不这样套了。这个跨市场套利相对来说比较麻烦，因为每一个品种的套利都是有固定公式的，你的公式有问题，这个套利的风险敞口就越大，不是专业的套利交易员，不建议大家跨市场套利。
价差套利之跨期套利
这个套利应该是最多人接触的，近月和远月的套利，只需要结合现货价格几乎就可以操作，而且这种套利方式相对来说很稳，因为你只需要研究一个品种就好了，认为近月合约价格太低了，远月合约价格太高了，你就可以去做多近期做空远月。这种套利一般会出现在鸡蛋，螺纹，沥青，苹果以及油脂类商品上面。
大家不要以为套利就没有风险了，价差套利就是投机，风险是小，但是你如果没有研究透彻，价差也是有可能走趋势的。有一些套利品种的波动很小，像前几年的豆粕和菜粕的套利，新加坡铁矿和国内铁矿的套利，这个时候很多朋友会认为没有机会。其实就很喜欢这种波动小的价差，因为可以通过大量的手数去操作这样的价差，这样每个套挣3-4个点，我们做几百个套，如果一天可以来回10次以上，这样我们一天的收益也是非常可观的！
以上是对您问题的回答，希望能帮助到您，如有更多期货相关的问题可以随时咨询我，最后祝您期市长虹
价差套利之跨品种套利
了解过套利的朋友应该都知道卷螺差，顾名思义卷螺差就是热卷和螺纹的期货价差，一定要是同合约，不同合约没办法去研究。以前市场上就有一批人，专门做卷螺差，因为他们发现卷螺差在这个市场上是固定一个区间的，他们一整年的交易都在等待卷螺差失常。钢材产业链上的朋友都知道，热卷的生产成本比螺纹高150-200元/吨，所以当卷螺差高于这个区间的时候，比如现在卷螺差在300元/吨，就去做空卷螺差，这个意思是做空热卷，做多螺纹，等待价差回归，当卷螺差在50的时候，就去做多这个卷螺差，意思就是做多热卷，做空螺纹，仓位比一般情况下是1:1。
和卷螺差类似，这个市场还有很多跨品种套利可以操作。例如：豆粕和菜粕，豆粕和豆油，菜油和菜粕，PP和甲醇，玉米和淀粉等等。有一些品种并不是1:1去操作，大家一定不要盲目操作，感兴趣的朋友可以多研究。
价差套利之跨市场套利
几乎每个国家都有自己的期货市场，美国，欧洲，马来西亚，新加坡和我国等等。应该有做棕榈的朋友，可能有时候你会参考马来西亚BMD棕榈油的走势，其实马棕和国内棕榈油也是有人在套利的，这种跨两个不同市场的套利就叫做跨市场套利。类似的还有国内有色金属和伦敦LME市场的套利（重点是沪镍和伦镍，沪铜和伦铜以及沪锌和伦锌），新加坡铁矿和国内铁矿之间的套利，美豆油和国内豆油的套利，美豆和国内大豆的套利，其中农产品的跨市场套利在前几年比较火，现在因为国内农产品几乎和美国农产品脱钩，所以这个套利现在操作的很少了，可以说很多人不这样套了。这个跨市场套利相对来说比较麻烦，因为每一个品种的套利都是有固定公式的，你的公式有问题，这个套利的风险敞口就越大，不是专业的套利交易员，不建议大家跨市场套利。
价差套利之跨期套利
这个套利应该是最多人接触的，近月和远月的套利，只需要结合现货价格几乎就可以操作，而且这种套利方式相对来说很稳，因为你只需要研究一个品种就好了，认为近月合约价格太低了，远月合约价格太高了，你就可以去做多近期做空远月。这种套利一般会出现在鸡蛋，螺纹，沥青，苹果以及油脂类商品上面。
大家不要以为套利就没有风险了，价差套利就是投机，风险是小，但是你如果没有研究透彻，价差也是有可能走趋势的。有一些套利品种的波动很小，像前几年的豆粕和菜粕的套利，新加坡铁矿和国内铁矿的套利，这个时候很多朋友会认为没有机会。其实就很喜欢这种波动小的价差，因为可以通过大量的手数去操作这样的价差，这样每个套挣3-4个点，我们做几百个套，如果一天可以来回10次以上，这样我们一天的收益也是非常可观的！
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发布于2022-8-15 17:59 深圳
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