Level-2行情包含哪些基础数据维度
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Level-2 行情包含哪些基础数据维度

叩富问财 浏览:73 人 分享分享

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从业认证| 从业7年

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您好,Level-2 行情核心包含十档 / 千档盘口、委托队列、逐笔成交、逐笔委托、分时统计这几大类基础数据维度。

1. 核心规则
沪市 Level2 提供买卖十档委托价格、委托数量与委托笔数,一档价位还展示前 50 笔委托队列;深市 Level2 支持千档盘口深度。逐笔成交,记录每一笔成交的时间、价格、数量、订单编号,区分内外盘。逐笔委托,展示每一笔委托的申报时间、价格、数量,包含委托撤单记录。同时包含基础快照数据:开盘价、收盘价、最高价、最低价、总成交量、总成交额、涨跌幅偏离、换手率等。配套分价表,统计各个价格档位买卖成交分布。
2. 业务限制
Level-2 的逐笔、盘口深度数据,和普通 Level1 五档行情数据口径不一样。行情数据仅作为交易参考,不代表投资收益保证。盘后固定价格交易的成交数据,同步纳入 Level2 行情展示。不同券商的 Level2 增值加工指标会存在差异。
3. 功能特点
行情软件可以开启 Level2 权限,查看完整十档 / 千档盘口与逐笔明细。通过委托队列可以观察一档挂单的构成,辅助识别真假大单。Level2 为交易所增值行情,需要单独开通权限。
4. 区分要点
Level-1 基础行情:仅展示买卖五档,成交为合并快照,无逐笔明细、无委托队列;
Level-2 行情:十档 / 千档深度、委托队列、逐笔委托、逐笔成交、分价成交统计。
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发布于2026-11-10 17:13 天津

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资深唐顾问:
Level-2行情包含买卖盘十档报价、成交明细及逐笔委托数据
江海证券经理:
需结合高频交易场景的实时数据逻辑,拆解各维度数据的对应应用场景
11名擅长【Level-2行情】的认证经理当前在线>
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从业认证| 从业1年

1、十档盘口快照(最核心)
买一~买十、卖一~卖十:每一档价格、挂单量、该价位委托总笔数;还有全盘委买总量、委卖总量、加权委买均价、加权委卖均价,3 秒一次快照更新,对比 Level‑1 只有五档上证所信息...。
2、委托队列(买一、卖一明细)
最优一档里面的前 50 笔原始委托,也就是常说的队列,用来分辨大单拆单、真假托单,这是 Level‑1 没有的上证所信息...。
3、逐笔成交
每一笔交易所撮合的原始记录:精确时间、价格、数量、买卖方向、成交序号,不是合并后的分时成交;可以用来识别大单、对冲单、拆单。
4、逐笔委托(深市更完整)
每一笔挂单、撤单流水,能看到委托申报、撤单动作;沪市 L2 不完整提供逐笔委托,侧重成交与队列。
5、竞价专项数据
开盘、收盘集合竞价阶段的委托总量、加权竞价价、虚拟匹配量、未匹配量,看竞价资金抢筹或者砸盘。
6、基础行情指标(原生快照字段)
现价、开盘、最高、最低、涨跌、量比、内外盘、换手率、累计成交量、成交额、涨停 / 跌停价、交易状态;附带撤单统计:买卖双方撤单笔数、撤单量、撤单金额上证所信息...。
7、ETF 专属 L2 数据
实时 IOPV(基金实时净值估值)、ETF 申购赎回笔数、申购份额、申赎金额。
补充:大单资金、主力净流入、大单占比这些,属于券商基于上面原始 L2 字段二次加工出来的指标,不是交易所原生下发的基础数据。
风险提示:Level‑2 只是更精细的盘口数据,不能保证预判涨跌,拆单、对倒都可以伪装盘口信号,仅作为分析参考。
开户是全程可以在线上办理的,券商收的佣金一般都在万 2.5 左右,针对佣金手续费的相关调整申请一般可联系开户归属的客户经理进一步交流,做证券开户手续必不可少的材料就是本人身份证和个人银行卡。
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发布于2026-11-10 20:01 广州
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