您好,Level-2 行情核心包含十档 / 千档盘口、委托队列、逐笔成交、逐笔委托、分时统计这几大类基础数据维度。
1. 核心规则
沪市 Level2 提供买卖十档委托价格、委托数量与委托笔数,一档价位还展示前 50 笔委托队列;深市 Level2 支持千档盘口深度。逐笔成交,记录每一笔成交的时间、价格、数量、订单编号,区分内外盘。逐笔委托,展示每一笔委托的申报时间、价格、数量,包含委托撤单记录。同时包含基础快照数据:开盘价、收盘价、最高价、最低价、总成交量、总成交额、涨跌幅偏离、换手率等。配套分价表,统计各个价格档位买卖成交分布。
2. 业务限制
Level-2 的逐笔、盘口深度数据,和普通 Level1 五档行情数据口径不一样。行情数据仅作为交易参考,不代表投资收益保证。盘后固定价格交易的成交数据,同步纳入 Level2 行情展示。不同券商的 Level2 增值加工指标会存在差异。
3. 功能特点
行情软件可以开启 Level2 权限,查看完整十档 / 千档盘口与逐笔明细。通过委托队列可以观察一档挂单的构成,辅助识别真假大单。Level2 为交易所增值行情,需要单独开通权限。
4. 区分要点
Level-1 基础行情:仅展示买卖五档,成交为合并快照,无逐笔明细、无委托队列;
Level-2 行情:十档 / 千档深度、委托队列、逐笔委托、逐笔成交、分价成交统计。
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