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ETF套利是利用ETF一级市场净值与二级市场市价的短暂价差，通过一篮子股票与ETF份额的双向转换低买高卖，锁定低风险收益的交易行为，核心遵循“一价原则”，常见模式分为溢价套利、折价套利两类基础操作，还延伸出延时T+0套利、事件套利等玩法。
它和普通买卖ETF的核心区别体现在三点：
一是交易逻辑不同，普通买卖只赚ETF市价涨跌的差价，要承担指数波动的全部风险；套利赚的是市价与净值的折溢价回归收益，对指数涨跌敞口极低。
二是参与门槛不同，普通买卖1手起投，几百元就能操作；套利的实物申赎门槛普遍为30万-100万份起，单轮操作资金门槛几十万到上百万元，基本是机构和量化资金的主流玩法。
三是操作链路不同，普通买卖仅需在二级市场完成一次下单；套利要跨股票、ETF两个市场，同步完成多笔连贯交易，对下单速度、交易成本控制要求极高，普通手动操作很难抓住转瞬即逝的价差机会。
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发布于2026-10-26 11:56 长沙
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