分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，针对QMT量化里VaR与CVaR的测算，我给您拆成通俗逻辑和实操步骤，帮您快速掌握。
（1）VaR就是“设定概率下，组合最多可能亏损的金额”，CVaR是“亏损超VaR后，接下来平均亏多少”，两者是量化风险的常用参考指标，不用觉得复杂。
（2）QMT里测算的实操步骤超简单：
1. 打开QMT的风险分析模块，导入单个标的或投资组合；
2. 设置参考的历史时间区间，选常见的95%或99%置信水平；
3. 点击测算按钮，软件自动出结果，不用手动计算。
举个例子：用沪深300ETF组合测算，选近半年数据，算出的VaR和CVaR数值能帮您直观了解组合风险程度。要注意哦，这个测算用的是过往数据，只能做参考，未来市场变化时不能完全依赖，还得结合自己的投资需求判断。
想使用QMT量化工具服务，现在新开户为默认佣金，还有成本价的ETF、可转债手续费，期权可安排优惠，两融专项利率低至3.5%以下，支持同花顺登录交易，点击右上角添加微信了解详细流程！
（1）VaR就是“设定概率下，组合最多可能亏损的金额”，CVaR是“亏损超VaR后，接下来平均亏多少”，两者是量化风险的常用参考指标，不用觉得复杂。
（2）QMT里测算的实操步骤超简单：
1. 打开QMT的风险分析模块，导入单个标的或投资组合；
2. 设置参考的历史时间区间，选常见的95%或99%置信水平；
3. 点击测算按钮，软件自动出结果，不用手动计算。
举个例子：用沪深300ETF组合测算，选近半年数据，算出的VaR和CVaR数值能帮您直观了解组合风险程度。要注意哦，这个测算用的是过往数据，只能做参考，未来市场变化时不能完全依赖，还得结合自己的投资需求判断。
想使用QMT量化工具服务，现在新开户为默认佣金，还有成本价的ETF、可转债手续费，期权可安排优惠，两融专项利率低至3.5%以下，支持同花顺登录交易，点击右上角添加微信了解详细流程！
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于2026-10-16 13:25 广州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小鹿经理：
先掌握VaR与CVaR的核心定义，明确二者在风险测算中的对应场景
张经理：
结合持仓数据、置信水平等参数，按指定公式完成量化风险值的测算
71
企业认证
电话咨询
咨询
18630917047 
