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您好，国内场内期权的结算价计算方法和口径由交易所统一明确规定，属于期权交易的核心清算规则，直接关系到您的持仓保证金计提、平仓盈亏核算等后续交易操作，所有券商都要严格按交易所标准执行。
您要注意期权结算价不是当日收盘价，也不是盘中任意时点的成交价，是交易所专门用于清算的专属定价，是监管要求的统一核算基准，不会出现券商自定义计算口径的情况，能最大程度避免衍生品交易清算环节的价格异动干扰。
1. 常规情况下，期权结算价取合约当日最后一笔成交前一小时内的交易加权平均价。
2. 若合约当日无成交或者对应时段无有效成交，会顺延用上一交易日的期权结算价作为当日标准。
3. 当市场报价出现明显异常偏离时，交易所可通过标准化期权定价模型调整当日合理结算价。
所有期权相关的保证金计提、行权盈亏判定、追保阈值核算全部都是以当日交易所公布的期权结算价为基准，不存在券商自定义调整计算口径的空间，您要是还想了解不同期权品种的对应结算细节，或者想咨询期权交易权限开通的相关要求，都可以随时和我说。
想要高性价比费率？找我开户，佣金成本价，ETF/可转债万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率4%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺、通达信登录。添加我微信，一对一专属办理通道等您来！
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2. 若合约当日无成交或者对应时段无有效成交，会顺延用上一交易日的期权结算价作为当日标准。
3. 当市场报价出现明显异常偏离时，交易所可通过标准化期权定价模型调整当日合理结算价。
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发布于2026-10-13 17:43 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
祝经理：
期权结算价根据合约类型对应不同规则，认购、认沽合约分别遵循对应定价逻辑
小鹿经理：
需结合合约到期日行情数据与行权规则核对最终结算的计算结果
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