①PTrade 滑点和行情波动、标的流动性、策略委托逻辑有关,震荡剧烈、小盘标的容易出现滑点,中大盘 ETF 滑点一般可控。
②QMT 实盘下单速度受券商交易柜台影响很大,普通柜台、极速柜台延迟差距明显;普通中低频策略普通柜台足够使用。
③滑点无法完全消除,写策略的时候回测参数建议预留滑点设置,贴近实盘环境。
④行情剧烈跳空,无论 QMT/PTrade 都有可能出现预期价格无法成交。
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②QMT 实盘下单速度受券商交易柜台影响很大,普通柜台、极速柜台延迟差距明显;普通中低频策略普通柜台足够使用。
③滑点无法完全消除,写策略的时候回测参数建议预留滑点设置,贴近实盘环境。
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