量化交易从回测到实盘，QMT 和 PTrade 的实盘接口对接是关键环节。以下是相关介绍：

QMT 实盘接口对接

• 行情数据接口：QMT 仅支持交易所标准 Level-1 行情，3 秒刷新一次。提供全推数据接口get_full_tick，客户端启动后自动接收全市场最新数据快照，盘中约 50 毫秒更新一次，适合全市场扫描等策略；还有订阅数据接口subscribe_quote与get_market_data_ex(subscribe=True)，可订阅指定品种实时行情，适用于特定标的跟踪；本地数据接口get_market_data_ex(subscribe=False)或get_local_data可获取本地历史行情数据，用于策略回测。
• 交易接口：主要通过 Python API 实现自动化下单。综合交易下单passorder支持多种业务类型，需指定操作类型、下单方式等参数；算法交易下单algo_passorder、smart_algo_passorder可执行算法交易母单；还提供便捷股票下单函数，如order_lots按手数下单、order_value按目标价值下单等。订单管理与查询方面，有cancel撤单、get_trade_detail_data获取交易明细等接口。此外，QMT 还支持通过下单接口协议（TCP 协议）接收外部程序发送的信号单。

PTrade 实盘接口对接

• 行情数据接口：PTrade 除 L1 行情外，服务端还可对接 Level-2 逐笔委托、逐笔成交实时数据，更适合高频精细策略。
• 交易接口：PTrade 提供了丰富的委托接口，可获取当日逐笔委托行情数据、分时成交行情数据等。例如order函数可用于委托下单，get_trades_file可获取对账数据。还可通过相关接口获取 ETF 信息、成分券信息、股票除权除息信息等，支持盘后固定价委托申报与撤单、ETF 成分券篮子下单、单只 ETF 基金申赎等操作。

对接流程与注意事项

• 对接流程：首先要在本地用历史数据跑通策略，确认逻辑无问题；然后使用券商模拟盘或极小资金实盘运行 1-2 周，核对成交和信号；接着进行接口稳定性测试，模拟断网、行情卡顿等异常场景；最后正式上线实盘，并设置止损、仓位上限等，定期检查日志。
• 注意事项：不同券商对 QMT 和 PTrade 的支持情况不同，开通前需确认。QMT 策略在本地客户端运行，依赖电脑开机与网络；PTrade 策略在券商服务器运行，受服务器资源限制。同时，两者在行情数据、交易接口的具体功能和参数设置上也有差异，需根据策略需求选择合适的平台，并严格按照接口文档进行开发和对接。

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