第一步:确认你使用的回测工具参数设置入口
1.打开你所用的量化交易终端或者券商提供的量化回测模块,新建回测项目。
2.在回测设置界面找到“交易成本设置”的分类选项。
3.查看是否有“阶梯佣金”“分档费率”这类自定义设置选项。
第二步:根据自身实际费率配置阶梯参数
1.按照你实际对应的佣金阶梯规则,拆分不同交易量区间对应的费率数值。
2.依次在回测工具中输入每个交易量区间对应的佣金费率,保存设置。
3.如果工具不支持自动阶梯计算,可以手动将回测策略的平均交易量对应到你实际的费率档位,设置固定费率近似模拟。
第三步:运行回测验证成本计算结果
1.设置好其他回测参数,比如回测周期、标的池、滑点等,启动回测。
2.回测完成后,查看回测报告中的交易成本统计项,确认计算出的总交易成本符合你的预期。
3.如果成本偏差较大,返回重新调整佣金参数再次回测,得到更贴合实际的回测结果。
建议咨询你所用回测工具的官方运营团队,确认功能支持情况和具体设置细节。
需要注意:即使回测工具支持设置阶梯佣金,实际交易滑点、行情冲击等因素也会影响最终收益,回测结果只能作为策略参考,不能完全等同于实盘收益。
举例来说,你的佣金规则是年交易量1000万以下为一档费率,1000万到5000万为另一档更低费率,你就可以在支持阶梯设置的回测工具里,分别填入两档的对应费率,回测的时候工具会自动根据每笔交易的累计交易量计算对应佣金,得到的回测结果会更贴合你的实盘成本。
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