第一步:确认回测工具的息费设置功能
1.打开你使用的量化回测平台,找到回测参数设置板块。
2.查找是否有“杠杆设置”“融资融券息费”这类相关的参数选项。
3.确认工具是否支持自定义输入融资利率、融券费用,以及是否会在回测过程中每日计提成本。
第二步:配置对应参数完成回测设置
1.开启融资融券成本计算的功能开关,确认工具默认参数是否和你实际开户的费率一致。
2.如果默认参数不符,手动修改为你实际会产生的融资利率和融券费用数值。
3.设置好你需要回测的杠杆倍数,确认策略的调仓规则和杠杆使用规则和你实盘计划一致。
第三步:对比回测结果验证真实性
1.分别开启和关闭息费成本计算,运行两次回测得到两组结果。
2.对比两次结果的最终收益、最大回撤数据,确认息费对最终收益的影响符合预期。
3.用一小段实盘运行数据和回测数据做对比,确认回测模拟的收益和实际收益偏差在可接受范围内。
建议咨询你的量化工具服务商或者开户券商官方,确认功能支持的具体情况。
需要注意:回测只是对历史行情的模拟,即便纳入了息费成本,也会因为未来行情波动、实际成交滑点和回测假设不一致,导致实盘收益和回测结果产生偏差,不能完全用回测结果预测未来收益。
举例来说,你的策略回测不计算融资息费的时候,显示历史年化收益能达到20%,纳入实际融资息费成本后,回测年化收益会降到18%左右,这个结果更贴近你实际加杠杆交易后能拿到的真实收益,能帮你更准确判断策略的实际盈利能力。
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