分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，QMT平台上用认沽期权构建熊市价差策略，核心是通过高低行权价认沽期权的买卖组合实现熊市看跌收益，我给您讲具体的构建方法。
首先得明确这个策略的核心逻辑：熊市认沽价差，就是买入较高行权价的认沽期权，同时卖出同标的、同到期日较低行权价的认沽期权，这样既能在标的下跌时赚取收益，还能通过卖出合约覆盖部分成本，同时限制最大损失和收益。具体构建步骤要注意这几点：1、先选对应标的的认沽合约，优先挑近月到期、流动性好的（比如当月或下月合约），避免滑点大的问题；2、确定合适的高低行权价，比如标的当前价格是10元，可选取行权价10.5元的认沽期权买入，再选9.5元的同标的认沽期权卖出；3、设置仓位和风控，单组合约的仓位建议不超过总资金的5%，别把资金集中在一个方向；4、在QMT平台上操作时，手动下单或在量化模块设置简单的交易逻辑都可以，要注意合约到期日，别买快过期的合约。交易时注意相关费用按统一最低标准收取，沪深场内ETF没有过户费。
如果您需要QMT平台上该策略的实操代码模板，或者想了解更多策略的调整细节，可点击头像添加微信，我会给您进一步的指导和方案。
首先得明确这个策略的核心逻辑：熊市认沽价差，就是买入较高行权价的认沽期权，同时卖出同标的、同到期日较低行权价的认沽期权，这样既能在标的下跌时赚取收益，还能通过卖出合约覆盖部分成本，同时限制最大损失和收益。具体构建步骤要注意这几点：1、先选对应标的的认沽合约，优先挑近月到期、流动性好的（比如当月或下月合约），避免滑点大的问题；2、确定合适的高低行权价，比如标的当前价格是10元，可选取行权价10.5元的认沽期权买入，再选9.5元的同标的认沽期权卖出；3、设置仓位和风控，单组合约的仓位建议不超过总资金的5%，别把资金集中在一个方向；4、在QMT平台上操作时，手动下单或在量化模块设置简单的交易逻辑都可以，要注意合约到期日，别买快过期的合约。交易时注意相关费用按统一最低标准收取，沪深场内ETF没有过户费。
如果您需要QMT平台上该策略的实操代码模板，或者想了解更多策略的调整细节，可点击头像添加微信，我会给您进一步的指导和方案。
发布于2026-10-9 18:30 广州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
168
电话咨询
咨询
18630917047 
