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您好，关于QMT量化ETF套利的折溢价计算和申赎流程，我给您拆解成易懂的内容，帮您理清核心要点和操作步骤。
首先说折溢价计算，这是套利的关键：ETF的净值是它本身的实际价值，市价是二级市场买卖的价格，折溢价的公式是（市价－净值）÷净值×100%，正数就是溢价、负数就是折价，QMT软件里会自带这个指标，不用手动算太麻烦。再讲申赎的操作逻辑，套利分两步走：1. 先判断机会：当折溢价达到合适幅度时，就触发操作信号；2. 具体操作：如果是折价，就买对应ETF的一篮子股票（QMT能直接查到需要的股票清单），然后在软件里申赎成ETF，再卖出ETF赚差价；如果是溢价，就先买ETF，申赎成一篮子股票，卖掉股票赚差价。这里要注意，普通A股账户就能申赎ETF，不用额外开通板块权限，操作时要留意时间差的风险，及时跟进避免市价变动影响收益，比如某ETF净值1.2，市价1.18，折价1.67%，这时候就可以尝试套利。
如果您想了解怎么在QMT里设置套利的提醒功能，或者有具体操作的疑问，欢迎点击头像添加微信咨询，我会帮您逐一梳理清楚。
想要了解QMT量化ETF套利的更多实操细节，点击右上角添加微信，一对一为您解答。
首先说折溢价计算，这是套利的关键：ETF的净值是它本身的实际价值，市价是二级市场买卖的价格，折溢价的公式是（市价－净值）÷净值×100%，正数就是溢价、负数就是折价，QMT软件里会自带这个指标，不用手动算太麻烦。再讲申赎的操作逻辑，套利分两步走：1. 先判断机会：当折溢价达到合适幅度时，就触发操作信号；2. 具体操作：如果是折价，就买对应ETF的一篮子股票（QMT能直接查到需要的股票清单），然后在软件里申赎成ETF，再卖出ETF赚差价；如果是溢价，就先买ETF，申赎成一篮子股票，卖掉股票赚差价。这里要注意，普通A股账户就能申赎ETF，不用额外开通板块权限，操作时要留意时间差的风险，及时跟进避免市价变动影响收益，比如某ETF净值1.2，市价1.18，折价1.67%，这时候就可以尝试套利。
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发布于2026-10-6 22:25 广州
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