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您好，ETF跟踪偏离度是监管明确要求基金产品定期披露的核心核算指标，标准计算公式为对应区间内ETF份额净值收益率与跟踪标的指数收益率的差值，差值越小代表ETF的跟踪拟合效果越好。
大家计算跟踪偏离度的时候要注意区分不同统计区间，避免把单日偏离数据和区间累计数据混用导致误差。按照交易所统一规定，普通指数ETF的日跟踪偏离度绝对值通常需要控制在0.3%以内，超出阈值往往是基金大额申赎、调仓滞后等因素导致，只要长期跟踪效果稳定就属于正常合规范围，大家不用看到小幅偏离就过度恐慌。
1. 先选定需要核算的统计区间，分别导出对应区间内的ETF份额净值涨跌幅、对标指数的同期涨跌幅数据。
2. 用ETF净值收益率减去指数同期收益率，得到的差值就是对应区间的ETF跟踪偏离度。
3. 如果需要计算年化偏离数据，将区间偏离值按对应交易日占全年交易日的比例折算即可。
不少投资者容易把ETF跟踪偏离度和跟踪误差搞混，后者是跟踪偏离度的标准差，用来衡量长期跟踪的稳定性，二者是不同的两个核算指标，咱们日常筛选场内交易型指数基金的时候，优先挑近一年跟踪偏离度绝对值小的品种就好，您要是想了解怎么筛选适配自己交易需求的ETF品种，我可以给您做相关参考指引。
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1. 先选定需要核算的统计区间，分别导出对应区间内的ETF份额净值涨跌幅、对标指数的同期涨跌幅数据。
2. 用ETF净值收益率减去指数同期收益率，得到的差值就是对应区间的ETF跟踪偏离度。
3. 如果需要计算年化偏离数据，将区间偏离值按对应交易日占全年交易日的比例折算即可。
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发布于15小时前 北京
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