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您好，QMT量化统计套利中，协整检验是筛选配对标的的核心依据，交易信号生成则是落实套利策略的关键步骤，二者结合能帮您搭建稳健的套利逻辑。
（1）协整检验的通俗逻辑与落地步骤
协整检验本质是找“长期绑定、短期分家”的标的配对，比如同赛道的两只场内ETF，长期走势高度趋同，偶尔会出现短期价差。
落地操作很简单：
① 优先选基本面关联强的同赛道标的，比如医药ETF和创新药ETF；
② 打开QMT软件的量化工具模块，输入标的代码就能完成协整检验，重点看检验指标是否符合稳定标准；
③ 定期回测标的对的协整关系，避免行业突发变动打破长期绑定逻辑。
（2）交易信号生成的逻辑与执行要点
当协整标的对的短期偏离超过预设阈值时，就会触发交易信号：低估的买、高估的卖，等价差回归时平仓获利。
具体执行步骤：
① 在QMT里设置偏离阈值，比如偏离均值2倍标准差；
② 触发阈值时系统自动发出开仓信号，同时设置止损线控制单次套利风险；
③ 当标的对价差回归到合理区间，系统发出平仓信号，完成一轮套利操作。
需要注意，市场极端行情可能导致协整关系暂时失效，要及时调整策略参数，同时场内交易的手续费要提前了解，新开户为默认佣金，可联系客户经理申请调整。
如果您想获取QMT工具的实操教程，或是定制个性化的统计套利策略，欢迎点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享成本佣金！可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至3.5%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件。
（1）协整检验的通俗逻辑与落地步骤
协整检验本质是找“长期绑定、短期分家”的标的配对，比如同赛道的两只场内ETF，长期走势高度趋同，偶尔会出现短期价差。
落地操作很简单：
① 优先选基本面关联强的同赛道标的，比如医药ETF和创新药ETF；
② 打开QMT软件的量化工具模块，输入标的代码就能完成协整检验，重点看检验指标是否符合稳定标准；
③ 定期回测标的对的协整关系，避免行业突发变动打破长期绑定逻辑。
（2）交易信号生成的逻辑与执行要点
当协整标的对的短期偏离超过预设阈值时，就会触发交易信号：低估的买、高估的卖，等价差回归时平仓获利。
具体执行步骤：
① 在QMT里设置偏离阈值，比如偏离均值2倍标准差；
② 触发阈值时系统自动发出开仓信号，同时设置止损线控制单次套利风险；
③ 当标的对价差回归到合理区间，系统发出平仓信号，完成一轮套利操作。
需要注意，市场极端行情可能导致协整关系暂时失效，要及时调整策略参数，同时场内交易的手续费要提前了解，新开户为默认佣金，可联系客户经理申请调整。
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发布于2026-9-9 13:59 广州
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