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ETF 网格交易是一种利用标的价格在区间内反复波动、通过机械化高抛低吸获取价差收益的交易策略，其设置需要围绕 ETF 品种的特性进行针对性设计。
第一步是选择合适的 ETF 标的，通常优先考虑流动性好、日成交额高、波动率适中且长期趋势不明显的宽基 ETF 或行业主题 ETF，ETF 不存在个股退市风险，适合长期运行网格策略。
第二步是确定网格的基准价格即中轴价，一般以当前市价或某条重要均线（如 60 日均线）作为参考。
第三步是设定网格间距，即每一格之间的价格差比例，需要结合 ETF 的历史波动率来确定，宽基 ETF 波动较小可设为 1% 至 2% 一格，行业 ETF 波动较大可设为 2% 至 3% 一格，间距过小会被交易成本侵蚀利润，过大则触发次数过少。
第四步是设定价格上下限，即网格策略运行的最高价格和最低价格，价格超出上限后不再卖出、超出下限后不再买入，以控制极端行情下的风险。第五步是进行仓位分配，将计划投入的总资金平均分成若干等份，每下跌一格买入一份、每上涨一格卖出一份，确保每格对应固定金额。ETF 交易单位通常为 100 份起，需注意计算时取整。
此外，ETF 交易佣金普遍较低且无印花税，在设计网格间距时仍需将双边交易成本纳入考量。以上为策略知识科普，不构成投资建议。
发布于2026-9-8 16:47 南京
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