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你好！期货期权里的对角价差和日历价差，不少新手朋友搞不清合约选择的核心区别，张经理今天给你讲明白。
首先说日历价差，它的合约选择是同标的、同行权价、不同到期日——比如做沪金期权，选行权价450元/克的，买12月到期的看涨期权，卖10月到期的同一行权价看涨期权，重点是赚近月合约时间衰减更快的差。而对角价差呢，是同标的、不同行权价、不同到期日——比如同样沪金，买12月460元看涨，卖10月450元看涨，既利用时间差，又用行权价差来构建策略。核心区别就在这里：日历是“单维度时间差”，对角是“双维度（时间+行权价）差”。
如果想掌握这两个策略在沪银、SC原油期权上的具体用法，或者拿到实战案例，点头像加我微信，免费发你《期权价差策略实操指南》，帮你少走弯路~
首先说日历价差，它的合约选择是同标的、同行权价、不同到期日——比如做沪金期权，选行权价450元/克的，买12月到期的看涨期权，卖10月到期的同一行权价看涨期权，重点是赚近月合约时间衰减更快的差。而对角价差呢，是同标的、不同行权价、不同到期日——比如同样沪金，买12月460元看涨，卖10月450元看涨，既利用时间差，又用行权价差来构建策略。核心区别就在这里：日历是“单维度时间差”，对角是“双维度（时间+行权价）差”。
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发布于2026-9-3 17:14 上海
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