分享
注册
1分钟入驻>
问一问
身份认证
首发回答
你好！期货期权里的对角价差和日历价差，不少新手朋友搞不清合约选择的核心区别，张经理今天给你讲明白。
首先说日历价差，它的合约选择是同标的、同行权价、不同到期日——比如做沪金期权，选行权价450元/克的，买12月到期的看涨期权，卖10月到期的同一行权价看涨期权，重点是赚近月合约时间衰减更快的差。而对角价差呢，是同标的、不同行权价、不同到期日——比如同样沪金，买12月460元看涨，卖10月450元看涨，既利用时间差，又用行权价差来构建策略。核心区别就在这里：日历是“单维度时间差”，对角是“双维度（时间+行权价）差”。
如果想掌握这两个策略在沪银、SC原油期权上的具体用法，或者拿到实战案例，点头像加我微信，免费发你《期权价差策略实操指南》，帮你少走弯路~
首先说日历价差，它的合约选择是同标的、同行权价、不同到期日——比如做沪金期权，选行权价450元/克的，买12月到期的看涨期权，卖10月到期的同一行权价看涨期权，重点是赚近月合约时间衰减更快的差。而对角价差呢，是同标的、不同行权价、不同到期日——比如同样沪金，买12月460元看涨，卖10月450元看涨，既利用时间差，又用行权价差来构建策略。核心区别就在这里：日历是“单维度时间差”，对角是“双维度（时间+行权价）差”。
如果想掌握这两个策略在沪银、SC原油期权上的具体用法，或者拿到实战案例，点头像加我微信，免费发你《期权价差策略实操指南》，帮你少走弯路~
秒答
关注
分享
踩
发布于2026-9-3 17:14 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
期货江经理：
对角价差需选取不同到期月份且不同标的行权价的合约组合
资深华安经理：
日历价差则仅选择同一标的行权价、不同到期月份的合约构建组合
584
从业认证
电话咨询
+微信
咨询
17728823688 
