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您好，QMT量化统计套利中的均值回归策略，核心是利用资产价格偏离长期合理均值后向均值靠拢的规律获利，我给您拆解具体的应用逻辑和实操步骤。
（1）原理通俗讲：简单说就是价格像弹簧，短期偏离长期“正常位置”后，大概率会往回拉。比如关联度高的同行业个股，平时价差稳定，突然拉大，就赌价差会缩小——这是因为基本面没大变时，短期波动导致的偏离往往是暂时的。
（2）实操落地步骤：
1. 用QMT工具选标的：优先挑同行业、基本面高度相关的个股或ETF，比如白酒板块的两只龙头个股，或是沪深300与中证500的关联ETF；
2. 算历史均值设阈值：通过QMT统计标的间价差或比值的长期均值，设置偏离阈值（比如偏离均值2个标准差）；
3. 触发条件后操作：当价差超过阈值时，做空价格偏高的标的、做多价格偏低的标的，等价差回到均值附近时平仓。
（3）案例参考：比如两只医药ETF平时价差稳定在0.08元，某天突然涨到0.2元，此时按策略做多低价ETF、做空高价ETF，等价差回落至0.1元左右平仓，赚取中间的价差收益。
（4）风险提醒：要警惕标的关联度突然变弱（如行业政策调整）、极端行情导致偏离持续扩大，需用QMT设置止损线，实时监控仓位。
如果您想了解QMT量化工具的更多实操细节，或是咨询适合的开户服务，可以点击头像添加微信联系我。开户即享成本佣金！可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至3.5%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件。
（1）原理通俗讲：简单说就是价格像弹簧，短期偏离长期“正常位置”后，大概率会往回拉。比如关联度高的同行业个股，平时价差稳定，突然拉大，就赌价差会缩小——这是因为基本面没大变时，短期波动导致的偏离往往是暂时的。
（2）实操落地步骤：
1. 用QMT工具选标的：优先挑同行业、基本面高度相关的个股或ETF，比如白酒板块的两只龙头个股，或是沪深300与中证500的关联ETF；
2. 算历史均值设阈值：通过QMT统计标的间价差或比值的长期均值，设置偏离阈值（比如偏离均值2个标准差）；
3. 触发条件后操作：当价差超过阈值时，做空价格偏高的标的、做多价格偏低的标的，等价差回到均值附近时平仓。
（3）案例参考：比如两只医药ETF平时价差稳定在0.08元，某天突然涨到0.2元，此时按策略做多低价ETF、做空高价ETF，等价差回落至0.1元左右平仓，赚取中间的价差收益。
（4）风险提醒：要警惕标的关联度突然变弱（如行业政策调整）、极端行情导致偏离持续扩大，需用QMT设置止损线，实时监控仓位。
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发布于2026-8-29 21:56 广州
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