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直接回答：量化回测的时候需要考虑交易手续费对收益的侵蚀，不加入手续费计算的回测结果往往会高估实际收益，和真实交易结果偏差较大，参考价值会大幅降低。
第一步：整理你策略的具体交易频率
先梳理清楚回测策略的交易频次，明确是高频、中频还是低频交易策略，高频策略对手续费费率的敏感度远高于低频策略。
第二步：在回测参数中加入实际交易手续费设置
在回测框架的参数设置里，添加符合实盘交易要求的手续费、滑点等交易成本参数，不要直接使用零手续费的默认设置回测。
第三步：对比不同手续费下的回测结果
分别设置不同的手续费参数区间进行回测，观察收益变化的幅度，评估该策略在不同成本下的盈利能力。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示：除了手续费之外，还要把滑点、冲击成本这些其他交易成本也加入回测，才能得到更贴近真实交易的回测结果。
举例说明：一个日均换手超过50%的日内高频量化策略，不计算手续费的回测年化收益能达到30%，加入符合实盘标准的手续费之后，实际回测年化收益可能会降到10%以内，两者差距非常明显。
我们可为符合条件的量化投资者提供开户佣金成本费率，降低你实盘量化交易的手续费成本，放大策略的实际收益，如果你有量化交易开户需求，可以点我头像加微信添加专属理财顾问对接，如果你觉得这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
第一步：整理你策略的具体交易频率
先梳理清楚回测策略的交易频次，明确是高频、中频还是低频交易策略，高频策略对手续费费率的敏感度远高于低频策略。
第二步：在回测参数中加入实际交易手续费设置
在回测框架的参数设置里，添加符合实盘交易要求的手续费、滑点等交易成本参数，不要直接使用零手续费的默认设置回测。
第三步：对比不同手续费下的回测结果
分别设置不同的手续费参数区间进行回测，观察收益变化的幅度，评估该策略在不同成本下的盈利能力。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示：除了手续费之外，还要把滑点、冲击成本这些其他交易成本也加入回测，才能得到更贴近真实交易的回测结果。
举例说明：一个日均换手超过50%的日内高频量化策略，不计算手续费的回测年化收益能达到30%，加入符合实盘标准的手续费之后，实际回测年化收益可能会降到10%以内，两者差距非常明显。
我们可为符合条件的量化投资者提供开户佣金成本费率，降低你实盘量化交易的手续费成本，放大策略的实际收益，如果你有量化交易开户需求，可以点我头像加微信添加专属理财顾问对接，如果你觉得这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
发布于2026-8-25 14:18 杭州
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